で公開中です！
詳しく見る
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Sweetgreen
SG
$14.8億
| $778万 | ﹤0.01% |
883,604
+426,879
| +93% | +$326万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1727
Eastern Bankshares
EBC
$51.1億
| $776万 | ﹤0.01% |
348,732
+171,046
| +96% | +$347万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1728
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$36億
| $772万 | ﹤0.01% |
267,568
+6,699
| +3% | +$16.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1729
DRDGold
DRD
$20.3億
| $771万 | ﹤0.01% |
362,157
+11,292
| +3% | +$30.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1730
Compass Therapeutics
CMPX
$1.48億
| $769万 | ﹤0.01% |
3,509,137
+3,308,709
| +1,651% | +$977万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1731
AngioDynamics
ANGO
$5.04億
| $766万 | ﹤0.01% |
589,157
+337,643
| +134% | +$384万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1732
Community Health Systems
CYH
$3.12億
| $765万 | ﹤0.01% |
2,290,827
+980,081
| +75% | +$288万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1733
Ranger Energy Services
RNGR
$2.97億
| $765万 | ﹤0.01% |
477,628
-80,407
| -14% | -$132万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1734
XP
XP
$76.3億
| $764万 | ﹤0.01% |
474,005
+7,918
| +2% | +$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1735
NexPoint Residential Trust
NXRT
$3.92億
| $764万 | ﹤0.01% |
273,626
+186,764
| +215% | +$520万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1736
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $764万 | ﹤0.01% |
25,549
-682
| -3% | -$19万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1737
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.4億
| $763万 | ﹤0.01% |
200,581
+56,143
| +39% | +$200万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1738
Trustmark
TRMK
$27.6億
| $763万 | ﹤0.01% |
165,786
-1,965
| -1% | -$8.76万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
1739
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$211億
| $759万 | ﹤0.01% |
46,975
+14,828
| +46% | +$209万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1740
Cathay General Bancorp
CATY
$43億
| $758万 | ﹤0.01% |
123,203
-945
| -0.8% | -$5.36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1741
Artisan Partners
APAM
$27.1億
| $755万 | ﹤0.01% |
218,782
+77,723
| +55% | +$286万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1742
Smith & Wesson
SWBI
$6.98億
| $755万 | ﹤0.01% |
502,253
+18,673
| +4% | +$28.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1743
Karat Packaging
KRT
$7.07億
| $754万 | ﹤0.01% |
225,347
+62,034
| +38% | +$179万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1744
CleanSpark
CLSK
$17.6億
| $753万 | ﹤0.01% |
517,637
+423,715
| +451% | +$598万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1745
First Interstate BancSystem
FIBK
$34.9億
| $753万 | ﹤0.01% |
195,222
+33,017
| +20% | +$117万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1746
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $752万 | ﹤0.01% |
76,005
+35,908
| +90% | +$355万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1747
United Natural Foods
UNFI
$28.6億
| $752万 | ﹤0.01% |
164,676
-2,670
| -2% | -$13.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1748
Broadstone Net Lease
BNL
$33.6億
| $752万 | ﹤0.01% |
363,835
+38,581
| +12% | +$77.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1749
Service Properties Trust
SVC
$7.2億
| $745万 | ﹤0.01% |
881,314
+436,950
| +98% | +$344万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1750
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $744万 | ﹤0.01% |
178,294
+76,420
| +75% | +$305万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。