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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Hope Bancorp
HOPE
$16.8億
| $686万 | ﹤0.01% |
501,131
-130
| -0% | -$1,629 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1802
Marten Transport
MRTN
$9.6億
| $686万 | ﹤0.01% |
395,125
+49,338
| +14% | +$78.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1803
WaFd
WAFD
$21.8億
| $685万 | ﹤0.01% |
179,778
+15,500
| +9% | +$54.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1804
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
$1.31億
| $683万 | ﹤0.01% |
70,332
+5,750
| +9% | +$54万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1805
Regal Rexnord
RRX
$113億
| $681万 | ﹤0.01% |
30,019
-16,505
| -35% | -$345万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1806
Liquidia Corp
LQDA
$39.7億
| $681万 | ﹤0.01% |
85,415
+36,429
| +74% | +$195万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1807
TKO Group
TKO
$138億
| $678万 | ﹤0.01% |
33,659
+26,789
| +390% | +$522万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1808
Northern Oil and Gas
NOG
$24.2億
| $677万 | ﹤0.01% |
372,871
+235,294
| +171% | +$558万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1809
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$324億
| $676万 | ﹤0.01% |
133,904
+13,670
| +11% | +$69.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1810
RB Global
RBA
$173億
| $675万 | ﹤0.01% |
57,976
+6,922
| +14% | +$72.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1811
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$35.5億
| $675万 | ﹤0.01% |
89,196
+120
| +0.1% | +$8,779 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1812
Hilton Grand Vacations
HGV
$33.3億
| $674万 | ﹤0.01% |
128,729
-254,699
| -66% | -$1228万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1813
Axcelis
ACLS
$30.6億
| $673万 | ﹤0.01% |
35,538
-4,477
| -11% | -$66.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1814
Granite Ridge Resources
GRNT
$6.98億
| $673万 | ﹤0.01% |
1,526,352
+508,054
| +50% | +$267万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1815
QCR Holdings
QCRH
$16.4億
| $673万 | ﹤0.01% |
69,122
+20,615
| +42% | +$189万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1816
SandRidge Energy
SD
$4.63億
| $671万 | ﹤0.01% |
489,909
+33,767
| +7% | +$50.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1817
GoodRx Holdings
GDRX
$12億
| $670万 | ﹤0.01% |
2,326,080
+523,735
| +29% | +$133万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1818
Mitek Systems
MITK
$7.78億
| $669万 | ﹤0.01% |
332,413
+13,318
| +4% | +$20.7万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
1819
Utz Brands
UTZ
$12.6億
| $669万 | ﹤0.01% |
868,387
+671,400
| +341% | +$501万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1820
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $668万 | ﹤0.01% |
114,806
+16,889
| +17% | +$98.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1821
Empire State Realty Trust
ESRT
$8.94億
| $664万 | ﹤0.01% |
1,226,987
+1,027,701
| +516% | +$559万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1822
Southside Bancshares
SBSI
$10.1億
| $664万 | ﹤0.01% |
188,629
+35,446
| +23% | +$117万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1823
Avantis US Equity ETF
AVUS
$143億
| $661万 | ﹤0.01% |
51,624
+762
| +1% | +$9.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1824
Summit Hotel Properties
INN
$7.55億
| $660万 | ﹤0.01% |
941,659
+518,188
| +122% | +$286万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1825
Clearwater Paper
CLW
$2.14億
| $660万 | ﹤0.01% |
420,773
+242,479
| +136% | +$365万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。