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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Zumiez
ZUMZ
$2.2億
| $581万 | ﹤0.01% |
326,429
-122,338
| -27% | -$273万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1902
Kinetik
KNTK
$41.9億
| $581万 | ﹤0.01% |
120,101
+95,009
| +379% | +$454万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1903
Quanterix
QTRX
$1.55億
| $580万 | ﹤0.01% |
1,343,005
+1,258,873
| +1,496% | +$408万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1904
Genius Sports
GENI
$17億
| $580万 | ﹤0.01% |
956,980
+408,540
| +74% | +$211万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1905
Heartland Express
HTLD
$8.03億
| $579万 | ﹤0.01% |
380,401
-21,862
| -5% | -$29.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1906
Teck Resources
TECK
$309億
| $579万 | ﹤0.01% |
97,530
-955
| -1% | -$5.82万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1907
Interface
TILE
$18.4億
| $577万 | ﹤0.01% |
161,033
+12,016
| +8% | +$35.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1908
Central Pacific Financial
CPF
$10億
| $577万 | ﹤0.01% |
150,924
+7,114
| +5% | +$24.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1909
Costamare
CMRE
$15.6億
| $576万 | ﹤0.01% |
411,121
+22,692
| +6% | +$37.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1910
Elbit Systems
ESLT
$347億
| $576万 | ﹤0.01% |
7,590
+4,249
| +127% | +$353万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1911
JELD-WEN Holding
JELD
$8764万
| $576万 | ﹤0.01% |
3,838,258
+3,029,502
| +375% | +$467万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1912
National Healthcare
NHC
$32.7億
| $573万 | ﹤0.01% |
27,107
-3,122
| -10% | -$57.3万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
1913
Thor Industries
THO
$41.2億
| $572万 | ﹤0.01% |
77,368
-22,749
| -23% | -$175万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1914
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.2億
| $571万 | ﹤0.01% |
50,916
+25,197
| +98% | +$267万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1915
Terreno Realty
TRNO
$73.6億
| $570万 | ﹤0.01% |
87,971
+14,142
| +19% | +$92.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1916
TripAdvisor
TRIP
$8.35億
| $568万 | ﹤0.01% |
413,945
-14,937
| -3% | -$16.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1917
Live Oak Bancshares
LOB
$16億
| $567万 | ﹤0.01% |
138,955
+38,340
| +38% | +$143万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1918
The Greenbrier Companies
GBX
$13億
| $567万 | ﹤0.01% |
115,671
-19,311
| -14% | -$94.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1919
American Public Education
APEI
$7.36億
| $567万 | ﹤0.01% |
105,495
+831
| +0.8% | +$4.57万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1920
Syntax Stratified US Total Market Hedged ETF
SHUS
$2380万
| $565万 | ﹤0.01% |
111,633
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1921
Stagwell
STGW
$28億
| $564万 | ﹤0.01% |
758,451
+704
| +0.1% | +$4,665 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1922
Magnera Corp
MAGN
$4.65億
| $563万 | ﹤0.01% |
479,549
+333,970
| +229% | +$366万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1923
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $563万 | ﹤0.01% |
36,003
+3,269
| +10% | +$50.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1924
Invesco Mortgage Capital
IVR
$5.82億
| $563万 | ﹤0.01% |
712,061
+374,385
| +111% | +$302万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1925
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $561万 | ﹤0.01% |
53,981
-2,347
| -4% | -$23.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。