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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Angi Inc
ANGI
$2.83億
| $537万 | ﹤0.01% |
922,788
+560,056
| +154% | +$346万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1952
Fermi Inc
FRMI
$10.1億
| $536万 | ﹤0.01% |
585,521
+300,006
| +105% | +$190万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1953
Krispy Kreme
DNUT
$7.24億
| $536万 | ﹤0.01% |
1,517,686
+705,327
| +87% | +$252万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1954
FB Financial Corp
FBK
$26.6億
| $536万 | ﹤0.01% |
96,766
-959
| -1% | -$5.15万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1955
Ericsson
ERIC
$332億
| $535万 | ﹤0.01% |
480,026
+130,056
| +37% | +$157万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1956
Eldorado Gold
EGO
$92.9億
| $534万 | ﹤0.01% |
173,662
+119,900
| +223% | +$390万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1957
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$53.7億
| $534万 | ﹤0.01% |
72,344
-964,679
| -93% | -$8045万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1958
Mativ Holdings
MATV
$6.46億
| $532万 | ﹤0.01% |
702,520
+136,677
| +24% | +$118万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1959
Sezzle
SEZL
$50.5億
| $532万 | ﹤0.01% |
30,970
+4,235
| +16% | +$44.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1960
Eagle Bancorp
EGBN
$10.3億
| $532万 | ﹤0.01% |
187,224
-28,761
| -13% | -$77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1961
Allegiant Air
ALGT
$25.1億
| $531万 | ﹤0.01% |
45,160
+19,256
| +74% | +$167万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1962
Centuri Holdings
CTRI
$20.6億
| $531万 | ﹤0.01% |
175,558
+639
| +0.4% | +$2.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1963
AZZ Inc
AZZ
$37.6億
| $529万 | ﹤0.01% |
34,129
+236
| +0.7% | +$3.36万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1964
Eve Holding
EVEX
$6.45億
| $529万 | ﹤0.01% |
2,106,401
+1,388,746
| +194% | +$400万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1965
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
$7.7億
| $529万 | ﹤0.01% |
64,155
+43,165
| +206% | +$355万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1966
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.3億
| $526万 | ﹤0.01% |
67,950
+3,918
| +6% | +$30.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1967
Manitowoc
MTW
$8.09億
| $525万 | ﹤0.01% |
377,943
+74,591
| +25% | +$94.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1968
Chemours
CC
$19.2億
| $525万 | ﹤0.01% |
255,669
-31,089
| -11% | -$71.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1969
Rezolute
RZLT
$3.75億
| $524万 | ﹤0.01% |
1,007,962
+211,266
| +27% | +$78.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1970
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$121億
| $524万 | ﹤0.01% |
144,545
+52,464
| +57% | +$187万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1971
Harmonic Inc
HLIT
$10.4億
| $523万 | ﹤0.01% |
320,124
-218,906
| -41% | -$279万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1972
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$88.1億
| $522万 | ﹤0.01% |
26,149
+9,301
| +55% | +$167万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1973
Farmers National Banc Corp
FMNB
$9.14億
| $522万 | ﹤0.01% |
357,225
+214,217
| +150% | +$302万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1974
Weis Markets
WMK
$19.2億
| $521万 | ﹤0.01% |
66,515
+3,854
| +6% | +$28.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1975
Krystal Biotech
KRYS
$89.2億
| $520万 | ﹤0.01% |
14,002
-112
| -0.8% | -$3.35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。