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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Ryerson Holding Corp
RYZ
$15.1億
| $502万 | ﹤0.01% |
203,819
-62,784
| -24% | -$166万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2002
Arvinas
ARVN
$4.47億
| $500万 | ﹤0.01% |
601,873
+316,755
| +111% | +$295万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2003
Gray Television
GTN
$6.17億
| $500万 | ﹤0.01% |
1,259,636
-194,505
| -13% | -$89.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2004
MDU Resources
MDU
$41.8億
| $499万 | ﹤0.01% |
235,208
+73,306
| +45% | +$159万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2005
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.6億
| $498万 | ﹤0.01% |
104,325
+11,679
| +13% | +$55.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2006
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$22.2億
| $497万 | ﹤0.01% |
75,514
+25,970
| +52% | +$156万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2007
Cedar Fair
FUN
$11.8億
| $497万 | ﹤0.01% |
+233,304
| 新規 | +$476万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2008
N-able
NABL
$8.61億
| $496万 | ﹤0.01% |
1,351,895
+78,424
| +6% | +$32.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2009
Ormat Technologies
ORA
$55.6億
| $495万 | ﹤0.01% |
45,446
+1,147
| +3% | +$14.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2010
Chimera Investment
CIM
$5.51億
| $492万 | ﹤0.01% |
369,053
+159,629
| +76% | +$214万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2011
MediaAlpha
MAX
$8.54億
| $492万 | ﹤0.01% |
391,641
-90,310
| -19% | -$85.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2012
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$8.67億
| $492万 | ﹤0.01% |
32,827
-28,206
| -46% | -$309万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2013
SharkNinja
SN
$319億
| $491万 | ﹤0.01% |
33,328
+2,635
| +9% | +$31.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2014
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
$6.91億
| $490万 | ﹤0.01% |
56,943
+8,524
| +18% | +$67.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2015
Federal Signal
FSS
$70.4億
| $489万 | ﹤0.01% |
38,043
+8,232
| +28% | +$94.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2016
Varex Imaging
VREX
$7.69億
| $489万 | ﹤0.01% |
468,637
-158,467
| -25% | -$171万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2017
Phinia Inc
PHIN
$26.4億
| $489万 | ﹤0.01% |
59,326
-12,108
| -17% | -$92.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2018
Dream Finders Homes
DFH
$9.7億
| $488万 | ﹤0.01% |
282,895
+232,716
| +464% | +$342万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2019
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
$8.37億
| $488万 | ﹤0.01% |
124,801
+33,793
| +37% | +$104万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2020
NPK International
NPKI
$7.58億
| $487万 | ﹤0.01% |
306,058
+64,743
| +27% | +$97.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2021
Piper Sandler
PIPR
$46.5億
| $487万 | ﹤0.01% |
67,312
+18,945
| +39% | +$154万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2022
Cricut
CRCT
$18億
| $486万 | ﹤0.01% |
1,106,836
+370,135
| +50% | +$158万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2023
ePlus
PLUS
$25.1億
| $486万 | ﹤0.01% |
58,366
-5,129
| -8% | -$42.7万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
2024
Benchmark Electronics
BHE
$22.5億
| $485万 | ﹤0.01% |
49,122
-10,977
| -18% | -$87.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2025
Nike
NKE
$564億
| $484万 | ﹤0.01% |
117,958
-847,686
| -88% | -$3729万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。