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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Southern First Bancshares
SFST
$5.63億
| $467万 | ﹤0.01% |
76,428
+49,745
| +186% | +$287万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2052
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.62億
| $467万 | ﹤0.01% |
168,484
+50,835
| +43% | +$133万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2053
上場廃止
Northfield Bancorp
NFBK
| $466万 | ﹤0.01% |
316,355
-194,480
| -38% | -$275万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
2054
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$271億
| $465万 | ﹤0.01% |
48,857
+16,900
| +53% | +$151万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2055
Nordic American Tanker
NAT
$14.1億
| $465万 | ﹤0.01% |
838,865
+13,972
| +2% | +$7.91万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2056
Nexxen International
NEXN
$5.03億
| $464万 | ﹤0.01% |
513,961
+223,749
| +77% | +$176万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2057
Integra LifeSciences
IART
$10.4億
| $464万 | ﹤0.01% |
258,159
+122,574
| +90% | +$171万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2058
Arq
ARQ
$1.12億
| $463万 | ﹤0.01% |
1,814,114
+728,404
| +67% | +$181万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2059
PACS Group
PACS
$78.7億
| $462万 | ﹤0.01% |
108,384
-8,166
| -7% | -$29.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2060
C3.ai
AI
$18.8億
| $462万 | ﹤0.01% |
507,867
+332,270
| +189% | +$316万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2061
Omega Flex
OFLX
$2.41億
| $460万 | ﹤0.01% |
146,681
+45,287
| +45% | +$141万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2062
Sinclair Inc
SBGI
$9.9億
| $460万 | ﹤0.01% |
322,661
+218,277
| +209% | +$314万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2063
Cactus
WHD
$46.9億
| $459万 | ﹤0.01% |
89,560
+13,844
| +18% | +$77.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2064
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$138億
| $459万 | ﹤0.01% |
28,068
+2,203
| +9% | +$34.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2065
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
$14.1億
| $457万 | ﹤0.01% |
63,604
+6,177
| +11% | +$40万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2066
Pitney Bowes
PBI
$21.1億
| $456万 | ﹤0.01% |
260,189
+23,359
| +10% | +$35.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2067
NETSTREIT Corp
NTST
$23.6億
| $456万 | ﹤0.01% |
215,605
+17,465
| +9% | +$35.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2068
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$41.3億
| $455万 | ﹤0.01% |
89,324
-20,840
| -19% | -$113万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2069
LoveSac
LOVE
$2.28億
| $455万 | ﹤0.01% |
272,794
+238,851
| +704% | +$378万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2070
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$64.3億
| $455万 | ﹤0.01% |
113,598
+88,803
| +358% | +$399万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2071
Scansource
SCSC
$8.7億
| $454万 | ﹤0.01% |
87,139
-45,256
| -34% | -$198万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2072
Arcturus Therapeutics
ARCT
$2.95億
| $454万 | ﹤0.01% |
675,014
+513,736
| +319% | +$405万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2073
SIGA Technologies
SIGA
$2.23億
| $454万 | ﹤0.01% |
1,245,992
+26,315
| +2% | +$11.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2074
Rogers Communications
RCI
$180億
| $453万 | ﹤0.01% |
139,401
+45,774
| +49% | +$165万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2075
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$502億
| $451万 | ﹤0.01% |
97,818
+5,432
| +6% | +$25万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。