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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $5.92億 | 0.21% |
818,832
+328,215
| +67% | +$1.51億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
102
Evercore
EVR
$108億
| $5.84億 | 0.2% |
1,710,982
+394,130
| +30% | +$1.35億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
103
Mueller Industries
MLI
$115億
| $5.79億 | 0.2% |
9,414,946
-340,076
| -3% | -$2230万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
104
Owens Corning
OC
$93.6億
| $5.78億 | 0.2% |
3,679,060
+1,139,037
| +45% | +$1.38億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
105
KLA
KLAC
$1804億
| $5.72億 | 0.2% |
1,946,981
+475,551
| +32% | +$9440万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
106
S&P Global
SPGI
$1356億
| $5.68億 | 0.2% |
1,395,878
+148,943
| +12% | +$6290万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
107
Bank of America
BAC
$3410億
| $5.68億 | 0.2% |
9,961,033
+180,655
| +2% | +$961万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
108
Hewlett Packard
HPE
$594億
| $5.67億 | 0.2% |
12,869,322
-1,259,787
| -9% | -$4549万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $5.65億 | 0.2% |
1,527,733
+136,637
| +10% | +$4886万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
110
Tapestry
TPR
$261億
| $5.64億 | 0.2% |
3,872,908
+126,994
| +3% | +$1820万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
111
Zoom
ZM
$262億
| $5.63億 | 0.2% |
6,530,217
-1,831,794
| -22% | -$1.73億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
112
Occidental Petroleum
OXY
$564億
| $5.57億 | 0.19% |
11,473,188
+2,754,254
| +32% | +$1.56億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
113
Deutsche Bank
DB
$646億
| $5.48億 | 0.19% |
16,205,893
+2,622,980
| +19% | +$8500万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
114
Gartner
IT
$120億
| $5.41億 | 0.19% |
4,175,036
+607,773
| +17% | +$9154万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
115
Citizens Financial Group
CFG
$265億
| $5.34億 | 0.19% |
7,626,834
+286,189
| +4% | +$1845万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
116
Caterpillar
CAT
$2556億
| $5.33億 | 0.19% |
505,020
+238,056
| +89% | +$2.09億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
117
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$824億
| $5.31億 | 0.19% |
1,606,832
+1,079,874
| +205% | +$3.55億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
118
Valero Energy
VLO
$966億
| $5.26億 | 0.18% |
2,020,410
+1,330,979
| +193% | +$3.28億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
119
Mid-America Apartment Communities
MAA
$138億
| $5.24億 | 0.18% |
3,769,982
+2,991,466
| +384% | +$3.9億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
120
General Mills
GIS
$190億
| $5.22億 | 0.18% |
15,006,710
+1,922,823
| +15% | +$6640万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
121
Oshkosh
OSK
$81.9億
| $5.18億 | 0.18% |
3,379,539
+2,015,387
| +148% | +$2.84億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
122
Trane Technologies
TT
$879億
| $5.14億 | 0.18% |
1,056,139
+620,181
| +142% | +$2.9億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
123
Home Depot
HD
$3427億
| $5.14億 | 0.18% |
1,473,050
+1,176,210
| +396% | +$3.83億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
124
Dollar General
DG
$295億
| $5.14億 | 0.18% |
4,527,793
-637,333
| -12% | -$7243万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
125
Equinix
EQIX
$1002億
| $5.13億 | 0.18% |
492,494
+136,760
| +38% | +$1.46億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。