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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Northern Trust
NTRS
$322億
| $5.11億 | 0.18% |
2,939,835
+453,028
| +18% | +$7463万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
127
Cloudflare
NET
$1053億
| $5.09億 | 0.18% |
2,076,835
+1,169,447
| +129% | +$2.56億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
128
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $5.09億 | 0.18% |
5,550,817
+556,534
| +11% | +$5093万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
129
Ciena
CIEN
$382億
| $5.07億 | 0.18% |
1,052,165
+75,071
| +8% | +$3828万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
130
AbbVie
ABBV
$5184億
| $5.07億 | 0.18% |
2,015,238
+1,126,325
| +127% | +$2.42億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
131
MongoDB
MDB
$264億
| $5.05億 | 0.18% |
1,503,774
+191,644
| +15% | +$5748万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
132
Danaher
DHR
$1654億
| $5.03億 | 0.18% |
2,641,746
-839,223
| -24% | -$1.52億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
133
Everest Group
EG
$153億
| $5.02億 | 0.17% |
1,404,638
+38,743
| +3% | +$1327万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
134
Mastercard
MA
$5713億
| $4.98億 | 0.17% |
974,099
+197,937
| +26% | +$9870万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
135
RTX Corp
RTX
$2649億
| $4.97億 | 0.17% |
2,630,468
+805,895
| +44% | +$1.48億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
136
Goldman Sachs
GS
$2614億
| $4.92億 | 0.17% |
486,684
+27,512
| +6% | +$2682万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
137
Expand Energy Corp
EXE
$199億
| $4.91億 | 0.17% |
5,384,978
+1,530,775
| +40% | +$1.45億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
138
LyondellBasell Industries
LYB
$192億
| $4.86億 | 0.17% |
9,224,314
+4,998,764
| +118% | +$3.45億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
139
Mohawk Industries
MHK
$91億
| $4.84億 | 0.17% |
4,082,931
-214,116
| -5% | -$2252万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
140
Parker-Hannifin
PH
$1206億
| $4.77億 | 0.17% |
489,888
+434,608
| +786% | +$3.98億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
141
ServiceNow
NOW
$1067億
| $4.74億 | 0.17% |
4,823,040
-1,095,657
| -19% | -$1.08億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
142
Agilent Technologies
A
$508億
| $4.72億 | 0.16% |
3,600,560
+609,081
| +20% | +$7422万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
143
Acuity Brands
AYI
$100億
| $4.71億 | 0.16% |
1,274,516
+838,610
| +192% | +$2.49億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
144
Moody's
MCO
$881億
| $4.71億 | 0.16% |
1,045,155
+594,065
| +132% | +$2.67億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
145
Tyson Foods
TSN
$211億
| $4.69億 | 0.16% |
8,197,389
-1,796,079
| -18% | -$1.12億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
146
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $4.66億 | 0.16% |
622,892
+99,392
| +19% | +$7238万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
147
Arrow Electronics
ARW
$97億
| $4.63億 | 0.16% |
2,182,413
+465,192
| +27% | +$9286万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
148
Prosperity Bancshares
PB
$87.2億
| $4.6億 | 0.16% |
6,304,696
-18,448
| -0.3% | -$128万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
149
Manhattan Associates
MANH
$146億
| $4.58億 | 0.16% |
3,328,418
+166,366
| +5% | +$2292万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
150
Aramark
ARMK
$144億
| $4.57億 | 0.16% |
8,147,337
-1,755,745
| -18% | -$8664万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。