で公開中です！
詳しく見る
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lockheed Martin
LMT
$1496億
| $7.01億 | 0.24% |
1,376,925
-130,861
| -9% | -$7075万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
77
Atlassian
TEAM
$503億
| $6.86億 | 0.24% |
8,822,984
+4,672,953
| +113% | +$3.82億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
78
Waste Connections
WCN
$460億
| $6.84億 | 0.24% |
4,111,035
+3,002,466
| +271% | +$4.75億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
79
Medpace
MEDP
$187億
| $6.77億 | 0.24% |
1,278,935
-74,902
| -6% | -$3457万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
80
Synopsys
SNPS
$911億
| $6.72億 | 0.23% |
1,507,732
+1,367,110
| +972% | +$6.43億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
81
Newmont
NEM
$1112億
| $6.7億 | 0.23% |
7,231,406
-401,170
| -5% | -$4370万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
82
McKesson
MCK
$1180億
| $6.61億 | 0.23% |
878,727
-28,745
| -3% | -$2279万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
83
EOG Resources
EOG
$865億
| $6.55億 | 0.23% |
5,046,979
+2,718,903
| +117% | +$3.7億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6.49億 | 0.23% |
944,297
+257,774
| +38% | +$1.72億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
85
Johnson Controls International
JCI
$934億
| $6.47億 | 0.23% |
4,496,456
+1,499,675
| +50% | +$2.12億 |
2018 Q4
30四半期
|
|
86
Take-Two Interactive
TTWO
$352億
| $6.46億 | 0.23% |
2,592,293
+410,985
| +19% | +$9068万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
$993億
| $6.46億 | 0.23% |
4,467,291
+171,027
| +4% | +$2338万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
88
Neurocrine Biosciences
NBIX
$151億
| $6.43億 | 0.22% |
3,818,037
-1,120,930
| -23% | -$1.66億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
89
Visa
V
$7722億
| $6.4億 | 0.22% |
1,870,589
+543,979
| +41% | +$1.75億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
90
New York Times
NYT
$113億
| $6.34億 | 0.22% |
9,053,710
+871,270
| +11% | +$6718万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
91
Blackrock
BLK
$1790億
| $6.32億 | 0.22% |
657,295
+217,101
| +49% | +$2.25億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
92
Natera
NTRA
$610億
| $6.28億 | 0.22% |
2,344,570
+70,579
| +3% | +$1505万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
93
Boeing
BA
$1365億
| $6.24億 | 0.22% |
2,881,096
+1,586,705
| +123% | +$3.53億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
94
Illumina
ILMN
$378億
| $6.23億 | 0.22% |
3,544,465
-436,615
| -11% | -$6392万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
95
Aon
AON
$694億
| $6.23億 | 0.22% |
1,905,800
+926,045
| +95% | +$2.99億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
96
Veeva Systems
VEEV
$506億
| $6.15億 | 0.21% |
3,498,371
+901,506
| +35% | +$1.49億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
97
Ameriprise Financial
AMP
$429億
| $6.07億 | 0.21% |
1,324,189
-151,145
| -10% | -$6927万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
98
Incyte
INCY
$245億
| $6.03億 | 0.21% |
5,320,901
-487,029
| -8% | -$4830万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
99
ExxonMobil
XOM
$7709億
| $6億 | 0.21% |
4,407,126
+563,201
| +15% | +$8429万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
100
Exelixis
EXEL
$177億
| $5.99億 | 0.21% |
11,023,943
-2,071,798
| -16% | -$1.01億 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。