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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Seagate
STX
$1434億
| $12億 | 0.42% |
1,245,371
+244,332
| +24% | +$1.86億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $11.9億 | 0.42% |
2,379,700
+737,652
| +45% | +$3.55億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $11.8億 | 0.41% |
4,156,396
+105,304
| +3% | +$2704万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
29
Costco
COST
$4446億
| $11.7億 | 0.41% |
1,253,747
+226,089
| +22% | +$2.25億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
Teradyne
TER
$483億
| $11.4億 | 0.4% |
2,416,624
+233,416
| +11% | +$8805万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Snowflake
SNOW
$1148億
| $11.1億 | 0.39% |
4,430,546
-482,042
| -10% | -$8870万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
32
General Motors
GM
$666億
| $10.8億 | 0.38% |
13,977,261
+84,639
| +0.6% | +$665万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Capital One
COF
$1235億
| $10.6億 | 0.37% |
5,271,438
+1,657,701
| +46% | +$3.17億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $10.4億 | 0.36% |
4,224,201
-216,513
| -5% | -$4848万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Merck
MRK
$3584億
| $10.4億 | 0.36% |
8,134,262
-494,224
| -6% | -$5785万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Arista Networks
ANET
$2174億
| $10億 | 0.35% |
5,932,011
-2,019,002
| -25% | -$3.17億 |
2016 Q1
41四半期
|
|
37
TechnipFMC
FTI
$274億
| $9.7億 | 0.34% |
14,685,742
-3,123,473
| -18% | -$2.21億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
38
TJX Companies
TJX
$1596億
| $9.7億 | 0.34% |
6,482,697
+441,801
| +7% | +$6985万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Viking Holdings
VIK
$367億
| $9.7億 | 0.34% |
9,293,755
+1,788,048
| +24% | +$1.55億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
40
Sandisk
SNDK
$1789億
| $9.7億 | 0.34% |
445,251
-248,538
| -36% | -$3.55億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
41
Travelers Companies
TRV
$831億
| $9.37億 | 0.33% |
2,837,834
+379,342
| +15% | +$1.15億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $9.37億 | 0.33% |
1,681,437
+700,489
| +71% | +$2.87億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $9.3億 | 0.32% |
2,842,230
+1,212,225
| +74% | +$3.76億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
44
Chevron
CVX
$4575億
| $9.12億 | 0.32% |
5,502,367
+4,009,582
| +269% | +$7.46億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
45
Booking.com
BKNG
$1171億
| $9.09億 | 0.32% |
5,100,504
-2,862,971
| -36% | -$4.88億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Nutanix
NTNX
$191億
| $9.01億 | 0.31% |
17,778,710
+2,624,196
| +17% | +$1.19億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
47
Carpenter Technology
CRS
$141億
| $9億 | 0.31% |
1,459,426
+735,006
| +101% | +$3.46億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
48
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $8.88億 | 0.31% |
10,749,836
+7,875,880
| +274% | +$6.33億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
Cummins
CMI
$712億
| $8.85億 | 0.31% |
1,262,659
+295,663
| +31% | +$1.95億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
Vertiv
VRT
$748億
| $8.58億 | 0.3% |
2,686,683
+13,923
| +0.5% | +$442万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。