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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868億
週轉率
8.35%
1年估算報酬率
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.95%
1年估算報酬率
+42.33%
3年估算報酬率
+119.89%
5年估算報酬率
+147.33%
10年估算報酬率
+543.74%
AUM
US$2868億
AUM 成長
+US$685億
(+31%)
資金流向
+US$375億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.15%
持股
3,986
新
247
增持
2,455
減碼
1,098
已平倉
86
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 工業 | 14.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.53% |
| 5 | 醫療保健 | 10.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Seagate
STX
US$1267億
| US$12億 | 0.42% |
1,245,371
+244,332
| +24% | +US$1.86億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$11.9億 | 0.42% |
2,379,700
+737,652
| +45% | +US$3.55億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$11.8億 | 0.41% |
4,156,396
+105,304
| +3% | +US$2704萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
29
Costco
COST
US$4820億
| US$11.7億 | 0.41% |
1,253,747
+226,089
| +22% | +US$2.25億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
30
Teradyne
TER
US$415億
| US$11.4億 | 0.4% |
2,416,624
+233,416
| +11% | +US$8805萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
Snowflake
SNOW
US$1063億
| US$11.1億 | 0.39% |
4,430,546
-482,042
| -10% | -US$8870萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
32
General Motors
GM
US$755億
| US$10.8億 | 0.38% |
13,977,261
+84,639
| +0.6% | +US$665萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
Capital One
COF
US$1186億
| US$10.6億 | 0.37% |
5,271,438
+1,657,701
| +46% | +US$3.17億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
US$922億
| US$10.4億 | 0.36% |
4,224,201
-216,513
| -5% | -US$4848萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
Merck
MRK
US$3628億
| US$10.4億 | 0.36% |
8,134,262
-494,224
| -6% | -US$5785萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
Arista Networks
ANET
US$2485億
| US$10億 | 0.35% |
5,932,011
-2,019,002
| -25% | -US$3.17億 |
2016 Q1
41個季度
|
|
37
TechnipFMC
FTI
US$254億
| US$9.7億 | 0.34% |
14,685,742
-3,123,473
| -18% | -US$2.21億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
38
TJX Companies
TJX
US$1501億
| US$9.7億 | 0.34% |
6,482,697
+441,801
| +7% | +US$6985萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
Viking Holdings
VIK
US$402億
| US$9.7億 | 0.34% |
9,293,755
+1,788,048
| +24% | +US$1.55億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
40
Sandisk
SNDK
US$1391億
| US$9.7億 | 0.34% |
445,251
-248,538
| -36% | -US$3.55億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
41
Travelers Companies
TRV
US$818億
| US$9.37億 | 0.33% |
2,837,834
+379,342
| +15% | +US$1.15億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068億
| US$9.37億 | 0.33% |
1,681,437
+700,489
| +71% | +US$2.87億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$9.3億 | 0.32% |
2,842,230
+1,212,225
| +74% | +US$3.76億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
44
Chevron
CVX
US$4162億
| US$9.12億 | 0.32% |
5,502,367
+4,009,582
| +269% | +US$7.46億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
45
Booking.com
BKNG
US$1191億
| US$9.09億 | 0.32% |
5,100,504
-2,862,971
| -36% | -US$4.88億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
46
Nutanix
NTNX
US$164億
| US$9.01億 | 0.31% |
17,778,710
+2,624,196
| +17% | +US$1.19億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
47
Carpenter Technology
CRS
US$151億
| US$9億 | 0.31% |
1,459,426
+735,006
| +101% | +US$3.46億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
48
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$8.88億 | 0.31% |
10,749,836
+7,875,880
| +274% | +US$6.33億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
49
Cummins
CMI
US$635億
| US$8.85億 | 0.31% |
1,262,659
+295,663
| +31% | +US$1.95億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
50
Vertiv
VRT
US$795億
| US$8.58億 | 0.3% |
2,686,683
+13,923
| +0.5% | +US$442萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Cliff Asness的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cliff Asness持有3,986個部位，價值US$2868億，較前一季的US$2184億增加31%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Cliff Asness在2026年第2季投入US$375億淨新增資金，建立247個新部位，並加碼2,455個既有持股。 其最大的新持股是FedEx Freight：共1,024,555股，價值US$1.55億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$5.17億。
- Cliff Asness在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進1,024,555股，價值US$1.55億。
- Cliff Asness在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$11.7億。
- Cliff Asness在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$5.17億。
- Cliff Asness於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第2季，Cliff Asness的投資組合規模為US$2868億，前十大持股占12%。
- Cliff Asness在2026年第2季新增了247個部位，並平倉86個部位。
- Cliff Asness的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$2868億。
根據AQR Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。