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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $8.55億 | 0.3% |
1,144,745
+228,345
| +25% | +$1.66億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
52
Citigroup
C
$2092億
| $8.53億 | 0.3% |
6,096,397
+674,103
| +12% | +$8775万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
53
FedEx
FDX
$715億
| $8.39億 | 0.29% |
2,678,995
-375,995
| -12% | -$1.37億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
54
Molina Healthcare
MOH
$105億
| $8.07億 | 0.28% |
3,560,601
+697,208
| +24% | +$1.26億 |
2014 Q3
47四半期
|
|
55
Adobe
ADBE
$961億
| $8.05億 | 0.28% |
3,928,010
-304,030
| -7% | -$7202万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
Expedia Group
EXPE
$339億
| $7.94億 | 0.28% |
3,104,499
+554,875
| +22% | +$1.32億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
57
Texas Roadhouse
TXRH
$118億
| $7.85億 | 0.27% |
4,082,764
+465,908
| +13% | +$7936万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
58
Rubrik
RBRK
$282億
| $7.8億 | 0.27% |
9,947,988
+7,730,767
| +349% | +$4.86億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
Amphenol
APH
$2051億
| $7.75億 | 0.27% |
8,990,180
-2,309,158
| -20% | -$1.66億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
60
Eversource Energy
ES
$253億
| $7.72億 | 0.27% |
10,684,244
+6,739,886
| +171% | +$4.67億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
61
Emcor
EME
$315億
| $7.6億 | 0.26% |
930,817
-6,263
| -0.7% | -$530万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
62
Phillips 66
PSX
$1074億
| $7.59億 | 0.26% |
4,489,507
+1,105,984
| +33% | +$1.9億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
DraftKings
DKNG
$102億
| $7.49億 | 0.26% |
29,668,081
+6,815,596
| +30% | +$1.68億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
64
Freeport-McMoran
FCX
$935億
| $7.47億 | 0.26% |
11,927,335
+3,091,576
| +35% | +$1.99億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
65
T-Mobile US
TMUS
$1609億
| $7.44億 | 0.26% |
4,473,373
+1,783,266
| +66% | +$3.38億 |
2015 Q3
43四半期
|
|
66
General Dynamics
GD
$991億
| $7.42億 | 0.26% |
2,095,666
-128,886
| -6% | -$4415万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
IBM
IBM
$2400億
| $7.42億 | 0.26% |
2,688,952
+800,610
| +42% | +$2.02億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
$6616億
| $7.38億 | 0.26% |
2,907,803
-635,378
| -18% | -$1.48億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
69
Roblox
RBLX
$386億
| $7.35億 | 0.26% |
13,522,824
+5,243,666
| +63% | +$2.61億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
70
Delta Air Lines
DAL
$541億
| $7.32億 | 0.26% |
7,859,947
-579,195
| -7% | -$4372万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
71
UnitedHealth
UNH
$3674億
| $7.29億 | 0.25% |
1,757,550
+780,142
| +80% | +$2.89億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
72
PepsiCo
PEP
$1811億
| $7.29億 | 0.25% |
5,380,695
-475,087
| -8% | -$7104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
73
Ross Stores
ROST
$740億
| $7.26億 | 0.25% |
3,504,868
+1,655,688
| +90% | +$3.73億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
74
Walmart Inc
WMT
$9539億
| $7.03億 | 0.25% |
6,210,515
-3,332,379
| -35% | -$4.14億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$847億
| $7.02億 | 0.24% |
1,126,080
-104,928
| -9% | -$7142万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。