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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
$3254億
| $4.56億 | 0.16% |
2,517,931
-391,103
| -13% | -$6783万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
152
Datadog
DDOG
$845億
| $4.55億 | 0.16% |
1,798,627
-762,437
| -30% | -$1.42億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
153
NNN REIT
NNN
$78.7億
| $4.55億 | 0.16% |
9,773,107
+5,915,740
| +153% | +$2.64億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
154
AXIS Capital
AXS
$75.2億
| $4.54億 | 0.16% |
4,229,033
-702,946
| -14% | -$7047万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
155
Applied Industrial Technologies
AIT
$107億
| $4.52億 | 0.16% |
1,343,397
+423,786
| +46% | +$1.3億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
156
Accenture
ACN
$1580億
| $4.51億 | 0.16% |
3,657,820
+2,596,312
| +245% | +$4.51億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
157
Burlington
BURL
$149億
| $4.5億 | 0.16% |
1,450,868
+112,609
| +8% | +$3632万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
158
CME Group
CME
$1085億
| $4.48億 | 0.16% |
2,027,267
+45,168
| +2% | +$1249万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
159
Chemed
CHE
$69.3億
| $4.46億 | 0.16% |
972,474
+556,862
| +134% | +$2.34億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
160
Pfizer
PFE
$1740億
| $4.45億 | 0.16% |
18,557,891
+6,678,656
| +56% | +$1.75億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
161
HubSpot
HUBS
$117億
| $4.41億 | 0.15% |
2,418,126
+789,957
| +49% | +$1.65億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
162
Landstar System
LSTR
$48.1億
| $4.39億 | 0.15% |
2,122,575
+286,971
| +16% | +$5487万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
163
Molson Coors Class B
TAP
$74.8億
| $4.33億 | 0.15% |
11,108,304
+6,412,705
| +137% | +$2.68億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
164
Marsh
MRSH
$954億
| $4.32億 | 0.15% |
2,607,451
-1,066,536
| -29% | -$1.78億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
165
Dow Inc
DOW
$251億
| $4.3億 | 0.15% |
15,698,239
+5,381,487
| +52% | +$1.95億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
166
Toro Company
TTC
$102億
| $4.29億 | 0.15% |
4,421,337
-115,188
| -3% | -$1071万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
167
Altria Group
MO
$1298億
| $4.27億 | 0.15% |
5,940,353
+610,528
| +11% | +$4261万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
168
Target
TGT
$701億
| $4.27億 | 0.15% |
3,272,679
+308,965
| +10% | +$3925万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
169
Colgate-Palmolive
CL
$757億
| $4.27億 | 0.15% |
4,665,294
+2,886,409
| +162% | +$2.53億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
170
Western Alliance Bancorporation
WAL
$83.2億
| $4.23億 | 0.15% |
5,151,917
+4,244,622
| +468% | +$3.35億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
171
Textron
TXT
$145億
| $4.23億 | 0.15% |
4,658,243
-975,033
| -17% | -$8859万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
172
Jefferies Financial Group
JEF
$106億
| $4.21億 | 0.15% |
8,426,996
+3,144,305
| +60% | +$1.62億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
173
nVent Electric
NVT
$204億
| $4.2億 | 0.15% |
2,523,257
+455,512
| +22% | +$7102万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
174
Stifel
SF
$100億
| $4.19億 | 0.15% |
6,001,400
-2,468,463
| -29% | -$1.84億 |
2017 Q1
37四半期
|
|
175
Biogen
BIIB
$375億
| $4.17億 | 0.15% |
1,936,859
+13,302
| +0.7% | +$254万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。