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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
OneMain Financial
OMF
$64.2億
| $3.84億 | 0.13% |
6,296,859
+2,990,621
| +90% | +$1.68億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
202
Intuit
INTU
$913億
| $3.83億 | 0.13% |
1,467,579
+963,148
| +191% | +$3.35億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
203
TD Synnex
SNX
$174億
| $3.83億 | 0.13% |
1,431,768
-798,554
| -36% | -$1.92億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
204
Abbott
ABT
$1904億
| $3.8億 | 0.13% |
4,193,058
+2,620,022
| +167% | +$2.39億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
205
Palantir
PLTR
$3864億
| $3.8億 | 0.13% |
3,284,152
-641,672
| -16% | -$8753万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
206
BorgWarner
BWA
$98億
| $3.8億 | 0.13% |
5,749,595
-1,474,969
| -20% | -$9343万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
207
Commerce Bancshares
CBSH
$77.9億
| $3.78億 | 0.13% |
6,544,830
+4,681,238
| +251% | +$2.46億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
208
Suncor Energy
SU
$791億
| $3.77億 | 0.13% |
7,014,228
+894,926
| +15% | +$5668万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
209
SS&C Technologies
SSNC
$182億
| $3.77億 | 0.13% |
6,074,515
+3,235,472
| +114% | +$2.2億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
210
Dell
DELL
$2089億
| $3.75億 | 0.13% |
879,477
-180,207
| -17% | -$5212万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
211
Iridium Communications
IRDM
$46.7億
| $3.74億 | 0.13% |
6,847,072
+3,929,245
| +135% | +$1.68億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
212
Insulet
PODD
$102億
| $3.74億 | 0.13% |
2,455,135
+856,411
| +54% | +$1.43億 |
2017 Q2
36四半期
|
|
213
Popular Inc
BPOP
$98.3億
| $3.73億 | 0.13% |
2,268,854
-291,368
| -11% | -$4395万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
214
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $3.71億 | 0.13% |
4,025,866
+2,021,122
| +101% | +$1.84億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
215
Kinder Morgan
KMI
$667億
| $3.71億 | 0.13% |
11,610,534
+316,729
| +3% | +$1021万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
216
Wabtec
WAB
$476億
| $3.7億 | 0.13% |
1,370,868
+26,802
| +2% | +$709万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
217
H&R Block
HRB
$64.5億
| $3.66億 | 0.13% |
9,616,406
+6,433,681
| +202% | +$2.24億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
218
Republic Services
RSG
$752億
| $3.66億 | 0.13% |
1,717,195
+256,785
| +18% | +$5368万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
219
Dynatrace
DT
$125億
| $3.65億 | 0.13% |
8,317,467
+6,450,014
| +345% | +$2.51億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
220
MSCI
MSCI
$466億
| $3.64億 | 0.13% |
658,427
+5,404
| +0.8% | +$315万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
221
RBC Bearings
RBC
$150億
| $3.64億 | 0.13% |
566,628
+275,895
| +95% | +$1.64億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
222
Verizon
VZ
$1894億
| $3.6億 | 0.13% |
8,509,392
-140,473
| -2% | -$659万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
223
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$151億
| $3.6億 | 0.13% |
1,522,568
+184,110
| +14% | +$4033万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
224
Analog Devices
ADI
$1762億
| $3.59億 | 0.13% |
903,838
+141,150
| +19% | +$5587万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
225
United Airlines
UAL
$366億
| $3.58億 | 0.12% |
2,631,391
-1,048,317
| -28% | -$1.09億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。