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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
East-West Bancorp
EWBC
$177億
| $4.17億 | 0.15% |
3,227,066
+1,484,505
| +85% | +$1.82億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
177
Equifax
EFX
$223億
| $4.16億 | 0.15% |
2,669,074
+905,167
| +51% | +$1.54億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
178
Boston Scientific
BSX
$620億
| $4.13億 | 0.14% |
9,681,750
+4,441,914
| +85% | +$2.41億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
179
Cisco
CSCO
$3700億
| $4.13億 | 0.14% |
3,512,188
-538,320
| -13% | -$5630万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
180
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $4.12億 | 0.14% |
1,402,334
+1,120,312
| +397% | +$3.11億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
181
Cardinal Health
CAH
$628億
| $4.12億 | 0.14% |
1,732,808
+143,038
| +9% | +$2972万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
182
Curtiss-Wright
CW
$168億
| $4.1億 | 0.14% |
545,314
-55,895
| -9% | -$4096万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
183
Atmos Energy
ATO
$293億
| $4.09億 | 0.14% |
2,373,903
+1,551,127
| +189% | +$2.78億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
184
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$78億
| $4.04億 | 0.14% |
7,648,039
+5,055,492
| +195% | +$2.42億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
185
Illinois Tool Works
ITW
$798億
| $4.04億 | 0.14% |
1,524,595
+726,352
| +91% | +$1.88億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
186
Oracle
ORCL
$3620億
| $4.04億 | 0.14% |
2,755,930
+991,839
| +56% | +$1.8億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
187
Halliburton
HAL
$263億
| $4.03億 | 0.14% |
11,869,743
+4,799,264
| +68% | +$1.88億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
188
American Tower
AMT
$876億
| $4.02億 | 0.14% |
2,460,401
+1,886,295
| +329% | +$3.4億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
189
DocuSign
DOCU
$145億
| $3.99億 | 0.14% |
8,972,591
+4,128,800
| +85% | +$1.94億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
190
United Parcel Service
UPS
$922億
| $3.98億 | 0.14% |
3,713,091
-689,222
| -16% | -$7165万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
191
DTE Energy
DTE
$281億
| $3.97億 | 0.14% |
2,606,437
+2,004,451
| +333% | +$2.93億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
192
Cigna
CI
$776億
| $3.96億 | 0.14% |
1,436,556
-1,150,550
| -44% | -$3.25億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
193
SentinelOne
S
$75.8億
| $3.96億 | 0.14% |
23,327,991
+3,560,270
| +18% | +$5478万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
194
HP
HPQ
$257億
| $3.96億 | 0.14% |
18,041,490
+3,206,380
| +22% | +$7093万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
195
Copart
CPRT
$296億
| $3.95億 | 0.14% |
14,020,624
+4,570,770
| +48% | +$1.48億 |
2016 Q2
40四半期
|
|
196
Consolidated Edison
ED
$440億
| $3.94億 | 0.14% |
3,557,080
+994,158
| +39% | +$1.08億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
197
TotalEnergies
TTE
$1928億
| $3.88億 | 0.14% |
4,992,015
+1,539,121
| +45% | +$1.36億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
198
The Mosaic Company
MOS
$71.1億
| $3.88億 | 0.14% |
18,292,494
+7,367,770
| +67% | +$1.7億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
199
Factset
FDS
$116億
| $3.86億 | 0.13% |
1,675,700
+1,368,158
| +445% | +$3.14億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
200
F5
FFIV
$177億
| $3.85億 | 0.13% |
925,632
+243,260
| +36% | +$8645万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。