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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
The Ensign Group
ENSG
$106億
| $2141万 | 0.01% |
135,756
+45,955
| +51% | +$811万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1152
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.47億
| $2141万 | 0.01% |
3,497,695
+1,894,119
| +118% | +$1237万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1153
United Fire Group
UFCS
$12.6億
| $2128万 | 0.01% |
405,797
-16,257
| -4% | -$72.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1154
Guidewire Software
GWRE
$133億
| $2127万 | 0.01% |
175,386
-39,921
| -19% | -$532万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1155
Maximus
MMS
$34.4億
| $2126万 | 0.01% |
395,510
+101,057
| +34% | +$630万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1156
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75億
| $2124万 | 0.01% |
425,965
+124,528
| +41% | +$622万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1157
Archrock
AROC
$50.8億
| $2117万 | 0.01% |
519,992
+22,843
| +5% | +$84.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1158
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
$10.9億
| $2116万 | 0.01% |
1,001,886
+483,940
| +93% | +$1359万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1159
Rexford Industrial Realty
REXR
$82.1億
| $2109万 | 0.01% |
631,732
-228,321
| -27% | -$798万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1160
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $2102万 | 0.01% |
383,128
+100,208
| +35% | +$525万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1161
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $2096万 | 0.01% |
821,148
+86,165
| +12% | +$220万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1162
Rayonier
RYN
$64.4億
| $2090万 | 0.01% |
982,208
-147,778
| -13% | -$310万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1163
Materion
MTRN
$42億
| $2077万 | 0.01% |
69,840
+24,936
| +56% | +$522万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1164
Alliant Energy
LNT
$191億
| $2076万 | 0.01% |
272,099
+157,625
| +138% | +$1148万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1165
Alphatec Holdings
ATEC
$10.7億
| $2064万 | 0.01% |
2,386,326
+1,000,703
| +72% | +$912万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1166
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $2062万 | 0.01% |
367,221
+28,361
| +8% | +$153万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1167
Astronics
ATRO
$26.7億
| $2061万 | 0.01% |
253,603
-43,158
| -15% | -$295万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1168
Dorian LPG
LPG
$20億
| $2055万 | 0.01% |
590,751
+89,944
| +18% | +$354万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1169
ArcelorMittal
MT
$494億
| $2047万 | 0.01% |
339,907
+63,519
| +23% | +$398万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1170
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$12.3億
| $2041万 | 0.01% |
112,494
+5,105
| +5% | +$91.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1171
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $2040万 | 0.01% |
246,847
+98,966
| +67% | +$818万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1219億
| $2033万 | 0.01% |
641,163
-626
| -0.1% | -$1.99万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1173
West Pharmaceutical
WST
$288億
| $2033万 | 0.01% |
57,609
-209,335
| -78% | -$6400万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1174
Par Pacific Holdings
PARR
$33.6億
| $2030万 | 0.01% |
362,026
-1,112
| -0.3% | -$6.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1175
Mesa Laboratories
MLAB
$7.66億
| $2028万 | 0.01% |
203,739
+33,177
| +19% | +$334万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。