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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
$73.7億
| $2398万 | 0.01% |
375,039
-3,658
| -1% | -$19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1102
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$316億
| $2395万 | 0.01% |
328,007
-39,352
| -11% | -$295万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1103
Relay Therapeutics
RLAY
$41.1億
| $2394万 | 0.01% |
1,279,473
-10,559
| -0.8% | -$15.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1104
Compass
COMP
$78.4億
| $2389万 | 0.01% |
1,937,662
+615,386
| +47% | +$513万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1105
Sony
SONY
$1574億
| $2386万 | 0.01% |
1,189,648
+572,271
| +93% | +$1206万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1106
OR Royalties Inc
OR
$67.8億
| $2381万 | 0.01% |
753,794
+649,997
| +626% | +$2400万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1107
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $2378万 | 0.01% |
190,592
+18,742
| +11% | +$224万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1108
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$192億
| $2375万 | 0.01% |
230,444
+28,296
| +14% | +$301万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1109
Healthcare Services Group
HCSG
$16.4億
| $2370万 | 0.01% |
974,997
-112,483
| -10% | -$238万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1110
上場廃止
ACV Auctions
ACVA
| $2360万 | 0.01% |
3,282,576
+2,511,737
| +326% | +$1424万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1111
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39.6億
| $2360万 | 0.01% |
237,485
-18,519
| -7% | -$184万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1112
Pembina Pipeline
PBA
$281億
| $2358万 | 0.01% |
510,227
+246,413
| +93% | +$1141万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1113
Glacier Bancorp
GBCI
$62.7億
| $2339万 | 0.01% |
453,468
-75,024
| -14% | -$362万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1114
NatWest
NWG
$615億
| $2330万 | 0.01% |
1,321,509
+199,491
| +18% | +$321万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1115
Okta
OKTA
$295億
| $2323万 | 0.01% |
174,576
+101,002
| +137% | +$950万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1116
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$20.1億
| $2323万 | 0.01% |
775,990
+130,966
| +20% | +$324万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1117
Warby Parker
WRBY
$31.7億
| $2321万 | 0.01% |
765,069
-176,680
| -19% | -$437万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1118
International Seaways
INSW
$50.1億
| $2320万 | 0.01% |
302,901
+39,675
| +15% | +$322万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1119
Garrett Motion
GTX
$37.2億
| $2315万 | 0.01% |
638,955
-388,778
| -38% | -$1082万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1120
Coinbase
COIN
$357億
| $2307万 | 0.01% |
157,825
+72,761
| +86% | +$1313万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1121
Progyny
PGNY
$25.7億
| $2299万 | 0.01% |
797,534
+141,140
| +22% | +$315万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1122
HCI Group
HCI
$23.1億
| $2291万 | 0.01% |
130,716
+53,030
| +68% | +$836万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1123
Hamilton Insurance Group
HG
$36.4億
| $2277万 | 0.01% |
670,763
-7,613
| -1% | -$23.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1124
上場廃止
CBIZ
CBZ
| $2276万 | 0.01% |
709,617
+463,814
| +189% | +$1442万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1125
Monarch Casino & Resort
MCRI
$19.2億
| $2269万 | 0.01% |
172,373
+6,072
| +4% | +$70.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。