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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Bunge Global
BG
$190億
| $2564万 | 0.01% |
240,213
+5,496
| +2% | +$67.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1077
Simmons First National
SFNC
$33.7億
| $2559万 | 0.01% |
1,129,595
+10,748
| +1% | +$22.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1078
Nabors Industries
NBR
$12億
| $2550万 | 0.01% |
303,531
+20,917
| +7% | +$195万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1079
ServisFirst Bancshares
SFBS
$44.9億
| $2547万 | 0.01% |
587,184
+449,790
| +327% | +$1775万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1080
The RealReal
REAL
$16.1億
| $2544万 | 0.01% |
2,157,706
+787,079
| +57% | +$839万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1081
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$17.6億
| $2540万 | 0.01% |
684,340
+647,930
| +1,780% | +$1965万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1082
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $2525万 | 0.01% |
118,653
+31,935
| +37% | +$654万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1083
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$58.8億
| $2522万 | 0.01% |
551,936
+619
| +0.1% | +$2.81万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1084
Simply Good Foods
SMPL
$10.5億
| $2518万 | 0.01% |
1,896,121
+1,322,531
| +231% | +$1632万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1085
Bank of Hawaii
BOH
$27.3億
| $2515万 | 0.01% |
312,313
-2,757
| -0.9% | -$21.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1086
Cohu
COHU
$18.2億
| $2508万 | 0.01% |
339,335
+27,404
| +9% | +$137万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1087
First Merchants
FRME
$25.6億
| $2475万 | 0.01% |
566,471
+161,480
| +40% | +$656万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1088
Dimensional International Value ETF
DFIV
$218億
| $2467万 | 0.01% |
456,692
+53,963
| +13% | +$297万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1089
Starbucks
SBUX
$1202億
| $2458万 | 0.01% |
240,509
+74,634
| +45% | +$752万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1090
Lennox International
LII
$117億
| $2453万 | 0.01% |
42,839
+5,095
| +13% | +$259万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1091
MGE Energy Inc
MGEE
$30.4億
| $2449万 | 0.01% |
300,293
+266,075
| +778% | +$2062万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1092
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$21.7億
| $2446万 | 0.01% |
411,139
+11,335
| +3% | +$64.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1093
Takeda Pharmaceutical
TAK
$672億
| $2446万 | 0.01% |
1,525,686
+631,263
| +71% | +$1045万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1094
TG Therapeutics
TGTX
$91.6億
| $2430万 | 0.01% |
442,287
+98,098
| +29% | +$401万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1095
Everus Construction Group
ECG
$39.1億
| $2424万 | 0.01% |
147,727
-84,683
| -36% | -$1241万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1096
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $2418万 | 0.01% |
300,069
+84,353
| +39% | +$654万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1097
Bandwidth Inc
BAND
$13.1億
| $2413万 | 0.01% |
381,122
-62,470
| -14% | -$280万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1098
W.P. Carey
WPC
$150億
| $2411万 | 0.01% |
337,163
+48,096
| +17% | +$352万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
1099
Methode Electronics
MEI
$3.84億
| $2402万 | 0.01% |
1,266,388
+248,669
| +24% | +$257万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1100
APi Group
APG
$174億
| $2402万 | 0.01% |
587,606
+19,348
| +3% | +$84.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。