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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Viasat
VSAT
$99.2億
| $2742万 | 0.01% |
332,428
-6,817
| -2% | -$45.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1052
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$93.6億
| $2731万 | 0.01% |
80,637
+696
| +0.9% | +$22.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1053
Mine Safety
MSA
$67.3億
| $2724万 | 0.01% |
157,808
+104,867
| +198% | +$1756万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
1054
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$8.03億
| $2722万 | 0.01% |
6,465,921
-1,069,159
| -14% | -$412万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1055
PTC Therapeutics
PTCT
$52.9億
| $2710万 | 0.01% |
332,251
-9,855
| -3% | -$71.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1056
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $2695万 | 0.01% |
398,855
+35,465
| +10% | +$228万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1057
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $2693万 | 0.01% |
121,763
+12,490
| +11% | +$261万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1058
Patterson-UTI
PTEN
$40.5億
| $2688万 | 0.01% |
2,928,255
+838,809
| +40% | +$936万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1059
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $2688万 | 0.01% |
702,226
+80,300
| +13% | +$311万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1060
Peloton Interactive
PTON
$24.7億
| $2658万 | 0.01% |
4,582,150
+1,593,968
| +53% | +$860万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1061
Strategic Education
STRA
$12.1億
| $2635万 | 0.01% |
343,994
+111,230
| +48% | +$880万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1062
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$29.4億
| $2627万 | 0.01% |
2,156,605
-17,021
| -0.8% | -$18.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1063
Hudbay
HBM
$96億
| $2614万 | 0.01% |
1,112,257
+1,060,175
| +2,036% | +$2681万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1064
SM Energy
SM
$77億
| $2610万 | 0.01% |
1,000,121
-78,869
| -7% | -$237万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1065
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$65.4億
| $2610万 | 0.01% |
523,433
+423,252
| +422% | +$2560万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1066
Rocket Companies
RKT
$389億
| $2600万 | 0.01% |
1,650,833
+971,088
| +143% | +$1400万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1067
KBR
KBR
$44.5億
| $2597万 | 0.01% |
766,268
-67,982
| -8% | -$237万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1068
Maplebear
CART
$138億
| $2595万 | 0.01% |
548,073
-321,695
| -37% | -$1345万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1069
Hormel Foods
HRL
$120億
| $2595万 | 0.01% |
1,045,445
+12,727
| +1% | +$28.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1070
Enova International
ENVA
$40.9億
| $2590万 | 0.01% |
107,594
-3,053
| -3% | -$52.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1071
Hanmi Financial
HAFC
$9.6億
| $2570万 | 0.01% |
793,267
+65,011
| +9% | +$194万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1072
GFL Environmental
GFL
$183億
| $2570万 | 0.01% |
705,822
-424,593
| -38% | -$1605万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1073
Burford Capital
BUR
$7.6億
| $2570万 | 0.01% |
6,268,451
+5,573,055
| +801% | +$2546万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1074
FIVE9
FIVN
$21.1億
| $2569万 | 0.01% |
1,227,051
+279,880
| +30% | +$553万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1075
Wintrust Financial
WTFC
$104億
| $2567万 | 0.01% |
160,623
+43,554
| +37% | +$655万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。