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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $3088万 | 0.01% |
396,353
+62,000
| +19% | +$484万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1002
Rush Street Interactive
RSI
$13.9億
| $3087万 | 0.01% |
1,038,017
+53,932
| +5% | +$142万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1003
Mondelez International
MDLZ
$841億
| $3084万 | 0.01% |
533,246
-65,663
| -11% | -$396万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1004
Meritage Homes
MTH
$45.3億
| $3082万 | 0.01% |
367,561
+193,965
| +112% | +$1325万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1005
Byline Bancorp
BY
$17.3億
| $3065万 | 0.01% |
813,855
+148,469
| +22% | +$499万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1006
Eastman Chemical
EMN
$74.8億
| $3063万 | 0.01% |
460,637
-92,222
| -17% | -$674万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1007
ACI Worldwide
ACIW
$61.6億
| $3056万 | 0.01% |
612,982
+102,265
| +20% | +$445万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1008
Spire
SR
$52.5億
| $3046万 | 0.01% |
390,017
-22,793
| -6% | -$196万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1009
Bloomin' Brands
BLMN
$8.82億
| $3036万 | 0.01% |
3,322,042
+52,005
| +2% | +$37.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1010
Fortune Brands Innovations
FBIN
$61.2億
| $3035万 | 0.01% |
561,080
+324,674
| +137% | +$1300万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1011
Frontline
FRO
$98.6億
| $3027万 | 0.01% |
874,162
+107,972
| +14% | +$397万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1012
Millicom
TIGO
$146億
| $3025万 | 0.01% |
333,276
+18,657
| +6% | +$157万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1013
Asana
ASAN
$22.9億
| $3018万 | 0.01% |
4,310,919
+1,970,695
| +84% | +$1323万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1014
AngloGold Ashanti
AU
$503億
| $3010万 | 0.01% |
372,693
-1,323,728
| -78% | -$1.26億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1015
Jackson Financial
JXN
$89.5億
| $3008万 | 0.01% |
293,763
-13,007
| -4% | -$141万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1016
TriNet
TNET
$29.6億
| $2998万 | 0.01% |
605,810
+312,639
| +107% | +$1340万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1017
Ultra Clean Holdings
UCTT
$22億
| $2997万 | 0.01% |
210,149
+31,367
| +18% | +$276万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1018
Corsair Gaming
CRSR
$13.3億
| $2992万 | 0.01% |
3,093,768
+1,100,577
| +55% | +$852万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1019
InterDigital
IDCC
$75.7億
| $2987万 | 0.01% |
105,493
+86,372
| +452% | +$2568万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1020
Performance Food Group
PFGC
$176億
| $2987万 | 0.01% |
269,731
+238,623
| +767% | +$2271万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1021
Emerson Electric
EMR
$946億
| $2972万 | 0.01% |
208,508
+46,915
| +29% | +$660万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1022
Lithia Motors
LAD
$67.2億
| $2964万 | 0.01% |
102,541
+64,006
| +166% | +$1819万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1023
Watsco Inc
WSO
$131億
| $2955万 | 0.01% |
71,378
+50,218
| +237% | +$2019万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1024
Apollo Global Management
APO
$722億
| $2942万 | 0.01% |
250,754
+107,213
| +75% | +$1348万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1025
SiTime
SITM
$138億
| $2942万 | 0.01% |
40,305
+22,749
| +130% | +$1434万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。