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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Astera Labs
ALAB
$377億
| $3242万 | 0.01% |
67,117
-21,186
| -24% | -$562万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
977
Insperity
NSP
$18.9億
| $3237万 | 0.01% |
783,492
+485,483
| +163% | +$1591万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
978
Descartes Systems
DSGX
$81.3億
| $3234万 | 0.01% |
467,971
-43,770
| -9% | -$312万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
979
Appian
APPN
$36.6億
| $3231万 | 0.01% |
1,411,062
+453,442
| +47% | +$1008万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
980
Workday
WDAY
$461億
| $3223万 | 0.01% |
263,543
+40,252
| +18% | +$510万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
981
Merit Medical Systems
MMSI
$53.4億
| $3219万 | 0.01% |
464,201
+439,211
| +1,758% | +$2898万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
982
Nutrien
NTR
$344億
| $3212万 | 0.01% |
510,269
+205,224
| +67% | +$1435万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
983
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $3208万 | 0.01% |
1,685,088
-611,557
| -27% | -$1078万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
984
Diamondback Energy
FANG
$492億
| $3205万 | 0.01% |
182,317
+39,429
| +28% | +$765万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
985
Post Holdings
POST
$36.2億
| $3202万 | 0.01% |
364,398
+14,438
| +4% | +$141万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
986
Clear Secure
YOU
$55.5億
| $3188万 | 0.01% |
571,959
+45,723
| +9% | +$250万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
987
Imperial Oil
IMO
$582億
| $3180万 | 0.01% |
283,586
+16,905
| +6% | +$212万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
988
Schrodinger
SDGR
$25億
| $3179万 | 0.01% |
1,956,347
+1,512,189
| +340% | +$2023万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
989
Cimpress
CMPR
$13.7億
| $3172万 | 0.01% |
311,924
-7,445
| -2% | -$66.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
990
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1525億
| $3161万 | 0.01% |
1,340,654
+495,432
| +59% | +$1100万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
991
Mizuho Financial
MFG
$1184億
| $3160万 | 0.01% |
3,298,642
+1,380,015
| +72% | +$1240万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
992
Healthpeak Properties
DOC
$143億
| $3143万 | 0.01% |
1,468,813
+732,723
| +100% | +$1367万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
993
Tutor Perini Cor
TPC
$49.9億
| $3141万 | 0.01% |
378,624
-50,118
| -12% | -$403万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
994
Zimmer Biomet
ZBH
$207億
| $3129万 | 0.01% |
367,365
+40,048
| +12% | +$351万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
995
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$145億
| $3129万 | 0.01% |
447,591
+56,593
| +14% | +$378万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
996
Tractor Supply
TSCO
$194億
| $3124万 | 0.01% |
998,703
+471,919
| +90% | +$1631万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
997
DT Midstream
DTM
$118億
| $3117万 | 0.01% |
212,407
+32,946
| +18% | +$466万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
998
PagerDuty
PD
$12.4億
| $3113万 | 0.01% |
3,225,921
+885,899
| +38% | +$671万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
999
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.6億
| $3112万 | 0.01% |
3,656,717
-133,465
| -4% | -$104万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1000
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$159億
| $3099万 | 0.01% |
563,266
+117,577
| +26% | +$617万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。