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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
FormFactor
FORM
$68.5億
| $3426万 | 0.01% |
214,217
-796
| -0.4% | -$10.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
952
Unilever
UL
$1426億
| $3424万 | 0.01% |
569,489
+314,321
| +123% | +$1817万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
953
Globant
GLOB
$19.6億
| $3424万 | 0.01% |
1,188,723
+400,461
| +51% | +$1600万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
954
Marriott International
MAR
$1090億
| $3416万 | 0.01% |
92,185
+14,833
| +19% | +$547万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
955
Hudson Pacific Properties
HPP
$4.81億
| $3402万 | 0.01% |
2,239,928
+1,857,416
| +486% | +$2037万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
956
ABM Industries
ABM
$32億
| $3402万 | 0.01% |
768,980
+400,268
| +109% | +$1641万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
957
Harmony Biosciences
HRMY
$19.8億
| $3402万 | 0.01% |
934,326
+218,080
| +30% | +$688万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
958
Floor & Decor
FND
$49.8億
| $3386万 | 0.01% |
577,541
+569,081
| +6,727% | +$2880万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
959
Monolithic Power Systems
MPWR
$678億
| $3383万 | 0.01% |
24,947
-13,413
| -35% | -$2014万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
960
Moderna
MRNA
$904億
| $3355万 | 0.01% |
479,141
+440,826
| +1,151% | +$2281万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
961
First American
FAF
$66.2億
| $3354万 | 0.01% |
491,667
-55,447
| -10% | -$370万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
962
Rollins
ROL
$186億
| $3351万 | 0.01% |
802,768
-362,735
| -31% | -$1854万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
963
Rackspace Technology
RXT
$7.68億
| $3350万 | 0.01% |
5,130,701
+593,272
| +13% | +$231万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
964
Aptiv
APTV
$78.4億
| $3347万 | 0.01% |
552,805
-132,018
| -19% | -$808万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
965
Allegro MicroSystems
ALGM
$56.2億
| $3342万 | 0.01% |
493,753
+148,627
| +43% | +$695万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
966
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $3339万 | 0.01% |
390,580
+218,052
| +126% | +$1826万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
967
Covista Inc
CVSA
$39.3億
| $3338万 | 0.01% |
271,952
-10,224
| -4% | -$123万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
968
CNX Resources
CNX
$52.2億
| $3332万 | 0.01% |
982,007
+37,749
| +4% | +$136万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
969
Nebius Group N.V.
NBIS
$315億
| $3320万 | 0.01% |
120,224
+14,912
| +14% | +$295万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
970
California Water Service
CWT
$31.1億
| $3317万 | 0.01% |
681,791
+512,060
| +302% | +$2309万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
971
BHP
BHP
$2020億
| $3315万 | 0.01% |
397,906
+152,469
| +62% | +$1266万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
972
Global Payments
GPN
$243億
| $3287万 | 0.01% |
465,198
-351,493
| -43% | -$2420万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
973
Oneok
OKE
$566億
| $3256万 | 0.01% |
374,539
+78,295
| +26% | +$690万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
974
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $3246万 | 0.01% |
218,839
+74,160
| +51% | +$1018万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
975
Phreesia
PHR
$7.88億
| $3243万 | 0.01% |
3,151,453
+1,298,894
| +70% | +$1206万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。