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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Hamilton Lane
HLNE
$54億
| $3913万 | 0.01% |
511,474
+484,223
| +1,777% | +$4305万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
902
Enbridge
ENB
$1068億
| $3911万 | 0.01% |
721,796
+431,274
| +148% | +$2365万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
903
Equity Lifestyle Properties
ELS
$121億
| $3902万 | 0.01% |
609,692
+429,514
| +238% | +$2715万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
904
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$54.9億
| $3900万 | 0.01% |
1,998,848
+584,862
| +41% | +$1160万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
905
Zeta Global
ZETA
$96.4億
| $3893万 | 0.01% |
1,978,272
+876,613
| +80% | +$1626万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
906
Banco Santander
SAN
$1799億
| $3887万 | 0.01% |
2,816,360
+1,041,682
| +59% | +$1291万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
907
Sherwin-Williams
SHW
$859億
| $3884万 | 0.01% |
113,813
-31,114
| -21% | -$994万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
908
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$723億
| $3871万 | 0.01% |
170,308
+23,216
| +16% | +$493万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
909
Martin Marietta Materials
MLM
$373億
| $3864万 | 0.01% |
67,001
+1,541
| +2% | +$91.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
910
Reliance Steel & Aluminium
RS
$219億
| $3861万 | 0.01% |
103,354
-507
| -0.5% | -$18.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
911
Qnity Electronics Inc
Q
$265億
| $3829万 | 0.01% |
235,386
-10,505
| -4% | -$155万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
912
Fox Class A
FOXA
$287億
| $3828万 | 0.01% |
757,602
-139,086
| -16% | -$859万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
913
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $3823万 | 0.01% |
466,528
+107,486
| +30% | +$850万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
914
Barclays
BCS
$769億
| $3815万 | 0.01% |
1,420,489
+249,622
| +21% | +$602万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
915
Idacorp
IDA
$86.5億
| $3810万 | 0.01% |
251,905
+190,599
| +311% | +$2745万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
916
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $3792万 | 0.01% |
125,108
+17,027
| +16% | +$488万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
917
Paycom
PAYC
$109億
| $3788万 | 0.01% |
301,396
+214,364
| +246% | +$2795万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
918
Doximity
DOCS
$59.3億
| $3786万 | 0.01% |
1,838,767
+243,240
| +15% | +$538万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
919
Everforth Inc
EFOR
$14.8億
| $3778万 | 0.01% |
2,114,423
-416,227
| -16% | -$1017万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
920
Crown Castle
CCI
$379億
| $3759万 | 0.01% |
496,307
+404,839
| +443% | +$3556万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
921
Hancock Whitney
HWC
$57.5億
| $3757万 | 0.01% |
502,966
+20,788
| +4% | +$142万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
922
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98.2億
| $3722万 | 0.01% |
240,867
+38,217
| +19% | +$543万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
923
Helen of Troy
HELE
$8.88億
| $3711万 | 0.01% |
1,322,587
+559,816
| +73% | +$1324万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
924
Zebra Technologies
ZBRA
$154億
| $3701万 | 0.01% |
145,983
+12,837
| +10% | +$302万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
925
QuinStreet
QNST
$11.1億
| $3694万 | 0.01% |
2,521,654
+448,336
| +22% | +$563万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。