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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Shopify
SHOP
$1888億
| $4183万 | 0.01% |
366,139
+116,117
| +46% | +$1325万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
877
BWX Technologies
BWXT
$114億
| $4182万 | 0.01% |
214,842
+25,875
| +14% | +$539万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
878
UMB Financial
UMBF
$101億
| $4182万 | 0.01% |
295,887
+103,226
| +54% | +$1327万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
879
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $4177万 | 0.01% |
221,385
+125,707
| +131% | +$2272万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
880
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$618億
| $4176万 | 0.01% |
1,271,593
+321,075
| +34% | +$1064万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
881
ICF International
ICFI
$14.8億
| $4145万 | 0.01% |
568,904
+466,042
| +453% | +$3219万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
882
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $4142万 | 0.01% |
1,553,625
+1,070,914
| +222% | +$2897万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
883
Advanced Drainage Systems
WMS
$91.2億
| $4131万 | 0.01% |
266,824
+42,045
| +19% | +$601万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
884
Baxter International
BAX
$133億
| $4128万 | 0.01% |
1,936,013
+1,396,339
| +259% | +$2602万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
885
SLM Corp
SLM
$31.2億
| $4123万 | 0.01% |
1,589,570
+997,381
| +168% | +$2246万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
886
Virtus Investment Partners
VRTS
$8.17億
| $4113万 | 0.01% |
286,625
+154,351
| +117% | +$2178万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
887
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $4098万 | 0.01% |
531,468
+146,938
| +38% | +$1078万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
888
Ingram Micro Holding
INGM
$65.9億
| $4094万 | 0.01% |
1,496,193
+910,713
| +156% | +$2558万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
889
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $4054万 | 0.01% |
390,245
+71,549
| +22% | +$736万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
890
Idexx Laboratories
IDXX
$550億
| $4035万 | 0.01% |
77,198
-19,528
| -20% | -$1095万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
891
UDR
UDR
$114億
| $4028万 | 0.01% |
1,013,479
+592,356
| +141% | +$2191万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
892
UFP Industries
UFPI
$43.2億
| $4016万 | 0.01% |
442,597
-35,640
| -7% | -$310万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
893
ACM Research
ACMR
$34.9億
| $3987万 | 0.01% |
314,172
-9,240
| -3% | -$65.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
894
Arteris
AIP
$10億
| $3978万 | 0.01% |
818,720
+133,195
| +19% | +$426万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
895
PVH
PVH
$42.8億
| $3954万 | 0.01% |
547,477
+88,064
| +19% | +$754万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
896
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$154億
| $3951万 | 0.01% |
278,485
+7,997
| +3% | +$111万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
897
Axalta
AXTA
$77.9億
| $3943万 | 0.01% |
1,162,734
-3,824,499
| -77% | -$1.15億 |
2019 Q3
27四半期
|
|
898
HSBC
HSBC
$3045億
| $3933万 | 0.01% |
413,625
+85,000
| +26% | +$776万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
899
Innospec
IOSP
$19.5億
| $3927万 | 0.01% |
482,545
+170,480
| +55% | +$1349万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
900
NMI Holdings
NMIH
$29億
| $3920万 | 0.01% |
954,073
+235,743
| +33% | +$902万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。