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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Mattel
MAT
$45.9億
| $4852万 | 0.02% |
3,548,385
-1,069,938
| -23% | -$1565万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
827
Fomento Económico Mexicano
FMX
$452億
| $4828万 | 0.02% |
377,475
+282,038
| +296% | +$3400万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
828
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $4820万 | 0.02% |
436,816
+423,767
| +3,248% | +$4671万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
829
Lattice Semiconductor
LSCC
$175億
| $4745万 | 0.02% |
318,179
+256,752
| +418% | +$3313万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
830
Dropbox
DBX
$71.4億
| $4742万 | 0.02% |
1,729,397
-74,149
| -4% | -$191万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
831
ZoomInfo Technologies
GTM
$9.8億
| $4723万 | 0.02% |
16,341,468
+6,878,262
| +73% | +$3092万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
832
Regency Centers
REG
$140億
| $4707万 | 0.02% |
590,337
-11,969
| -2% | -$94万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
833
Sensata Technologies
ST
$58.7億
| $4702万 | 0.02% |
993,109
-60,459
| -6% | -$273万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
834
Lyft
LYFT
$65.3億
| $4673万 | 0.02% |
3,198,241
-6,409,215
| -67% | -$8962万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
835
Cadence Design Systems
CDNS
$903億
| $4667万 | 0.02% |
124,349
+32,093
| +35% | +$1125万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
836
Yum! Brands
YUM
$430億
| $4658万 | 0.02% |
295,570
+110,467
| +60% | +$1711万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
837
Deere & Co
DE
$1865億
| $4654万 | 0.02% |
74,724
+7,350
| +11% | +$426万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
838
WesBanco
WSBC
$37.2億
| $4653万 | 0.02% |
1,192,255
+467,691
| +65% | +$1646万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
839
Cognizant
CTSH
$288億
| $4633万 | 0.02% |
1,225,480
-458,999
| -27% | -$2417万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
840
Pinnacle West Capital
PNW
$131億
| $4631万 | 0.02% |
432,833
+9,680
| +2% | +$99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
841
HEICO Corp Class A
HEI.A
$365億
| $4618万 | 0.02% |
179,042
+114,912
| +179% | +$2626万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
842
Vistra
VST
$453億
| $4599万 | 0.02% |
289,921
+138,307
| +91% | +$2146万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
843
Simpson Manufacturing
SSD
$81.8億
| $4588万 | 0.02% |
219,132
+40,160
| +22% | +$751万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
844
NETSCOUT
NTCT
$23.8億
| $4585万 | 0.02% |
1,059,810
-140,336
| -12% | -$528万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
845
Encore Capital Group
ECPG
$23.4億
| $4572万 | 0.02% |
490,098
+26,801
| +6% | +$218万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
846
Royal Caribbean
RCL
$897億
| $4569万 | 0.02% |
143,889
-355,354
| -71% | -$9935万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
847
Pultegroup
PHM
$238億
| $4561万 | 0.02% |
332,684
+8,952
| +3% | +$109万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
848
World Kinect Corp
WKC
$18億
| $4550万 | 0.02% |
1,381,341
+1,091,786
| +377% | +$3040万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
849
MaxLinear
MXL
$54.4億
| $4530万 | 0.02% |
353,835
-59,106
| -14% | -$418万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
850
SLB Ltd
SLB
$752億
| $4513万 | 0.02% |
970,706
+49,050
| +5% | +$263万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。