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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Coherent
COHR
$444億
| $5433万 | 0.02% |
137,729
+44,601
| +48% | +$1578万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
802
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1061億
| $5418万 | 0.02% |
472,593
+20,714
| +5% | +$227万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
803
Jack Henry & Associates
JKHY
$120億
| $5411万 | 0.02% |
398,455
+235,451
| +144% | +$3341万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
804
MSC Industrial Direct
MSM
$66.6億
| $5359万 | 0.02% |
457,743
+157,565
| +52% | +$1674万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
805
RLI Corp
RLI
$62.4億
| $5356万 | 0.02% |
916,838
+185,643
| +25% | +$996万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
806
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $5285万 | 0.02% |
294,309
+10,821
| +4% | +$207万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
807
Reddit
RDDT
$195億
| $5256万 | 0.02% |
302,804
+293,509
| +3,158% | +$4700万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
808
DXC Technology
DXC
$23.6億
| $5248万 | 0.02% |
6,025,344
+811,146
| +16% | +$840万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
809
Greif
GEF
$41.7億
| $5217万 | 0.02% |
702,126
+26,469
| +4% | +$178万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
810
Avery Dennison
AVY
$142億
| $5193万 | 0.02% |
319,917
-134,310
| -30% | -$2187万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
811
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $5193万 | 0.02% |
1,874,736
+247,339
| +15% | +$667万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
812
Fortrea Holdings
FTRE
$21.5億
| $5186万 | 0.02% |
2,980,474
-317,947
| -10% | -$429万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
813
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $5178万 | 0.02% |
618,221
+138,704
| +29% | +$1134万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
814
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $5136万 | 0.02% |
211,834
+17,536
| +9% | +$408万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
815
IPG Photonics
IPGP
$30億
| $5058万 | 0.02% |
448,582
+18,850
| +4% | +$217万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
816
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $5025万 | 0.02% |
230,309
-158,174
| -41% | -$3592万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
817
CACI
CACI
$141億
| $5002万 | 0.02% |
109,224
-114,270
| -51% | -$5834万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
818
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.7億
| $4991万 | 0.02% |
555,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
819
Entergy
ETR
$534億
| $4984万 | 0.02% |
434,053
+123,191
| +40% | +$1389万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
820
Lincoln National
LNC
$81.8億
| $4982万 | 0.02% |
1,409,411
+481,972
| +52% | +$1733万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
821
Euronet Worldwide
EEFT
$26.1億
| $4968万 | 0.02% |
692,486
+322,198
| +87% | +$2248万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
822
M&T Bank
MTB
$320億
| $4961万 | 0.02% |
208,447
-2,949
| -1% | -$64.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
823
Louisiana-Pacific
LPX
$54.8億
| $4934万 | 0.02% |
627,223
-10,942
| -2% | -$80.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
824
Essex Property Trust
ESS
$177億
| $4932万 | 0.02% |
169,437
+82,244
| +94% | +$2211万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
825
Assurant
AIZ
$156億
| $4877万 | 0.02% |
182,192
-30,638
| -14% | -$746万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。