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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
World Acceptance Corp
WRLD
$6.78億
| $4505万 | 0.02% |
201,263
+46,297
| +30% | +$745万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
852
Kinsale Capital Group
KNSL
$86.9億
| $4504万 | 0.02% |
136,579
+93,971
| +221% | +$3023万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
853
Remitly
RELY
$51.3億
| $4491万 | 0.02% |
2,004,231
+26,183
| +1% | +$53.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
854
International Bancshares
IBOC
$42.6億
| $4463万 | 0.02% |
587,610
+91,744
| +19% | +$666万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
855
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $4460万 | 0.02% |
129,676
+22,838
| +21% | +$762万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
856
Brinker International
EAT
$84.6億
| $4457万 | 0.02% |
265,281
-43,291
| -14% | -$640万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
857
Willis Towers Watson
WTW
$302億
| $4437万 | 0.02% |
169,752
-117,382
| -41% | -$3140万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
858
GE HealthCare
GEHC
$380億
| $4433万 | 0.02% |
696,084
+550,807
| +379% | +$3620万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
859
Dominion Energy
D
$600億
| $4428万 | 0.02% |
648,379
-135,558
| -17% | -$881万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
860
Keurig Dr Pepper
KDP
$503億
| $4426万 | 0.02% |
1,352,175
-3,393,229
| -72% | -$9884万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
861
Fabrinet
FN
$131億
| $4411万 | 0.02% |
79,795
+7,946
| +11% | +$512万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
862
Novartis
NVS
$3091億
| $4407万 | 0.02% |
281,210
+47,339
| +20% | +$710万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
863
Twilio
TWLO
$320億
| $4398万 | 0.02% |
217,885
-27,244
| -11% | -$483万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
864
Credit Acceptance
CACC
$54.3億
| $4380万 | 0.02% |
68,780
+63,946
| +1,323% | +$3421万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
865
Southern Company
SO
$1089億
| $4374万 | 0.02% |
456,982
+76,392
| +20% | +$719万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
866
Coeur Mining
CDE
$168億
| $4338万 | 0.02% |
2,675,232
+1,713,917
| +178% | +$3124万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
867
Camden Property Trust
CPT
$116億
| $4292万 | 0.02% |
375,579
+128,515
| +52% | +$1370万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
868
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2443億
| $4257万 | 0.01% |
2,140,236
+590,238
| +38% | +$1112万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
869
Service Corp International
SCI
$99.4億
| $4254万 | 0.01% |
564,156
-102,400
| -15% | -$801万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
870
Ambarella
AMBA
$27.2億
| $4252万 | 0.01% |
495,583
-232
| -0% | -$1.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
871
Targa Resources
TRGP
$587億
| $4230万 | 0.01% |
157,760
+53,145
| +51% | +$1366万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
872
RPM International
RPM
$136億
| $4199万 | 0.01% |
380,088
-102,257
| -21% | -$1067万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
$195億
| $4192万 | 0.01% |
618,287
-1,131,386
| -65% | -$7700万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
874
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| $4191万 | 0.01% |
179,778
-88,434
| -33% | -$1753万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
875
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $4186万 | 0.01% |
1,445,601
+370,778
| +34% | +$1038万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。