で公開中です！
詳しく見る
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
IDEX
IEX
$174億
| $5817万 | 0.02% |
257,285
+775
| +0.3% | +$16.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
777
Thomson Reuters
TRI
$470億
| $5811万 | 0.02% |
712,176
+98,445
| +16% | +$860万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
778
Cintas
CTAS
$895億
| $5743万 | 0.02% |
341,054
-248,749
| -42% | -$4301万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
779
Kimco Realty
KIM
$171億
| $5741万 | 0.02% |
2,264,654
+1,661,640
| +276% | +$3987万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
780
Expeditors International
EXPD
$244億
| $5738万 | 0.02% |
355,618
+33,753
| +10% | +$522万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
781
Murphy Oil
MUR
$49.8億
| $5729万 | 0.02% |
1,759,416
-63,115
| -3% | -$242万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
782
COPT Defense Properties
CDP
$37.2億
| $5728万 | 0.02% |
1,575,072
+163,872
| +12% | +$533万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
783
Kilroy Realty
KRC
$41.7億
| $5690万 | 0.02% |
1,518,451
+1,118,476
| +280% | +$3802万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
784
Wheaton Precious Metals
WPM
$621億
| $5678万 | 0.02% |
513,577
-15,484
| -3% | -$201万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
785
Flowers Foods
FLO
$13.7億
| $5660万 | 0.02% |
7,163,993
+2,821,864
| +65% | +$2259万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
786
Encompass Health
EHC
$140億
| $5658万 | 0.02% |
561,888
+61,284
| +12% | +$635万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
787
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $5639万 | 0.02% |
641,627
+110,323
| +21% | +$941万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
788
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$104億
| $5605万 | 0.02% |
192,711
+98,162
| +104% | +$2784万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
789
Americold
COLD
$46.1億
| $5573万 | 0.02% |
3,545,164
+3,104,447
| +704% | +$4260万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
790
Parsons
PSN
$54.4億
| $5564万 | 0.02% |
1,089,760
+1,029,924
| +1,721% | +$5563万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
791
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1044億
| $5557万 | 0.02% |
183,409
+14,586
| +9% | +$413万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
792
Stantec
STN
$85.2億
| $5553万 | 0.02% |
810,568
+181,398
| +29% | +$1463万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
793
Hayward Holdings
HAYW
$34.6億
| $5547万 | 0.02% |
3,254,606
+70,349
| +2% | +$103万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
794
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $5547万 | 0.02% |
550,965
+253,254
| +85% | +$2546万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
795
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$730億
| $5535万 | 0.02% |
402,461
+67,474
| +20% | +$891万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
796
LKQ Corp
LKQ
$51億
| $5490万 | 0.02% |
2,086,701
+1,247,620
| +149% | +$3466万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
797
Kimberly-Clark
KMB
$680億
| $5479万 | 0.02% |
501,093
+236,722
| +90% | +$2346万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
798
Moog Inc Class A
MOG.A
$109億
| $5478万 | 0.02% |
129,241
+89,868
| +228% | +$3068万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
799
TSMC
TSM
$2.06兆
| $5472万 | 0.02% |
117,809
+27,875
| +31% | +$1131万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
800
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1121億
| $5446万 | 0.02% |
285,824
+106,739
| +60% | +$1824万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。