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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Block Inc
XYZ
$518億
| $6915万 | 0.02% |
909,911
+806,623
| +781% | +$5670万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
727
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $6902万 | 0.02% |
833,185
+489,463
| +142% | +$3901万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
728
Reynolds Consumer Products
REYN
$52.3億
| $6882万 | 0.02% |
2,563,272
-407,207
| -14% | -$907万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
729
iShares S&P 100 ETF
OEF
$201億
| $6879万 | 0.02% |
188,022
+17,009
| +10% | +$609万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
730
Essential Utilities
WTRG
$129億
| $6804万 | 0.02% |
1,776,094
+618,696
| +53% | +$2362万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
731
AGCO
AGCO
$79.1億
| $6784万 | 0.02% |
570,028
+254,684
| +81% | +$2960万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
732
WEC Energy
WEC
$386億
| $6779万 | 0.02% |
580,502
-446
| -0.1% | -$5.09万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
733
Allegion
ALLE
$162億
| $6762万 | 0.02% |
485,172
-292,065
| -38% | -$3970万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
734
Exponent
EXPO
$41億
| $6727万 | 0.02% |
1,144,847
+163,573
| +17% | +$1004万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
735
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $6689万 | 0.02% |
692,556
+241,911
| +54% | +$2324万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
736
FirstEnergy
FE
$269億
| $6684万 | 0.02% |
1,406,017
+399,292
| +40% | +$1896万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
737
Commercial Metals
CMC
$71.4億
| $6642万 | 0.02% |
1,058,475
-550,002
| -34% | -$3868万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
738
Tenable Holdings
TENB
$44.9億
| $6626万 | 0.02% |
1,796,634
+214,485
| +14% | +$505万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
739
Varonis Systems
VRNS
$56.5億
| $6613万 | 0.02% |
1,575,917
+464,492
| +42% | +$1361万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
740
Norfolk Southern
NSC
$743億
| $6597万 | 0.02% |
210,820
+40,229
| +24% | +$1240万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
741
Loews
L
$226億
| $6576万 | 0.02% |
580,875
-62,656
| -10% | -$679万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
742
Insmed
INSM
$265億
| $6533万 | 0.02% |
612,832
-62,653
| -9% | -$759万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
743
Concentrix
CNXC
$20億
| $6529万 | 0.02% |
3,272,084
-1,559,784
| -32% | -$4068万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
744
Houlihan Lokey
HLI
$101億
| $6522万 | 0.02% |
486,239
+86,897
| +22% | +$1282万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
745
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $6513万 | 0.02% |
176,806
+16,878
| +11% | +$699万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
746
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $6473万 | 0.02% |
297,018
+40,229
| +16% | +$840万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
747
Southwest Airlines
LUV
$228億
| $6458万 | 0.02% |
1,260,564
+638,026
| +102% | +$2679万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
748
Fiserv Inc
FISV
$340億
| $6454万 | 0.02% |
1,343,275
-1,521,167
| -53% | -$8502万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
749
Warner Music
WMG
$167億
| $6453万 | 0.02% |
2,436,958
-105,275
| -4% | -$313万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
750
Roper Technologies
ROP
$473億
| $6445万 | 0.02% |
192,123
-780,275
| -80% | -$2.66億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。