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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1371億
| $7782万 | 0.03% |
651,104
+230,336
| +55% | +$2522万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
677
United Rentals
URI
$684億
| $7771万 | 0.03% |
68,943
+29,091
| +73% | +$2768万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
678
EPR Properties
EPR
$46.9億
| $7754万 | 0.03% |
1,336,730
-122,941
| -8% | -$699万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
679
Zoetis
ZTS
$335億
| $7696万 | 0.03% |
1,070,929
+462,979
| +76% | +$4358万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
680
Universal Health Services
UHS
$113億
| $7689万 | 0.03% |
523,210
-61,848
| -11% | -$1005万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
681
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.6億
| $7687万 | 0.03% |
4,325,689
-2,107,423
| -33% | -$3986万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
682
OceanaGold Corp
OGC
$61.9億
| $7677万 | 0.03% |
+3,100,774
| 新規 | +$9272万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
683
Western Union
WU
$21.7億
| $7675万 | 0.03% |
10,111,595
-588,010
| -5% | -$493万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
684
Nexstar Media Group
NXST
$63.7億
| $7664万 | 0.03% |
433,717
+34,361
| +9% | +$643万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
685
Harmony Gold Mining
HMY
$103億
| $7660万 | 0.03% |
5,069,547
-875,782
| -15% | -$1455万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
686
Stellantis
STLA
$124億
| $7659万 | 0.03% |
13,471,352
+12,969,780
| +2,586% | +$9595万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
687
Constellium
CSTM
$30.2億
| $7658万 | 0.03% |
2,402,937
+328,076
| +16% | +$1059万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
688
BellRing Brands
BRBR
$11.8億
| $7639万 | 0.03% |
6,067,631
-2,465,829
| -29% | -$2975万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
689
Cencora
COR
$665億
| $7638万 | 0.03% |
272,728
-150,308
| -36% | -$4333万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
690
Canadian Pacific Kansas City
CP
$816億
| $7621万 | 0.03% |
882,631
-93,500
| -10% | -$801万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
691
Aflac
AFL
$626億
| $7619万 | 0.03% |
649,847
+306,514
| +89% | +$3529万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
692
Credo Technology Group
CRDO
$244億
| $7602万 | 0.03% |
290,303
-176,220
| -38% | -$3482万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
693
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $7601万 | 0.03% |
253,000
+34,979
| +16% | +$983万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
694
American States Water
AWR
$35.6億
| $7599万 | 0.03% |
919,629
+446,092
| +94% | +$3459万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
695
Churchill Downs
CHDN
$69.9億
| $7564万 | 0.03% |
843,847
+24,004
| +3% | +$215万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
696
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$832億
| $7535万 | 0.03% |
476,821
+36,976
| +8% | +$578万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
697
Williams Companies
WMB
$843億
| $7518万 | 0.03% |
1,011,298
+103,825
| +11% | +$764万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
698
AstraZeneca
AZN
$2896億
| $7505万 | 0.03% |
400,938
+31,136
| +8% | +$586万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
699
CNH Industrial
CNH
$197億
| $7481万 | 0.03% |
6,661,187
-2,614,753
| -28% | -$2782万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
700
10x Genomics
TXG
$82.7億
| $7470万 | 0.03% |
2,026,464
-511,792
| -20% | -$1341万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。