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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Blue Owl Capital
OWL
$67.2億
| $9737万 | 0.03% |
11,256,822
+1,638,067
| +17% | +$1556万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
627
Pan American Silver
PAAS
$155億
| $9697万 | 0.03% |
2,190,916
+1,223,784
| +127% | +$6556万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
628
Procore
PCOR
$117億
| $9693万 | 0.03% |
2,386,381
-2,880,360
| -55% | -$1.42億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
629
Macy's
M
$63.2億
| $9606万 | 0.03% |
4,099,820
-868,112
| -17% | -$1817万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
630
Boston Beer
SAM
$22.4億
| $9559万 | 0.03% |
539,988
-111,996
| -17% | -$2272万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
631
The Kraft Heinz Company
KHC
$295億
| $9505万 | 0.03% |
4,024,280
+1,253,157
| +45% | +$2892万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
632
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1175億
| $9470万 | 0.03% |
762,666
+44,282
| +6% | +$534万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
633
Associated Banc-Corp
ASB
$57億
| $9459万 | 0.03% |
3,074,030
+1,680,541
| +121% | +$4737万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
634
Rivian
RIVN
$184億
| $9427万 | 0.03% |
5,604,786
+873,731
| +18% | +$1363万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
635
Littelfuse
LFUS
$98.3億
| $9376万 | 0.03% |
205,920
-61,321
| -23% | -$2655万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
636
Huntsman Corp
HUN
$16.5億
| $9254万 | 0.03% |
8,713,741
-2,876,925
| -25% | -$3964万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
637
FMC
FMC
$7.9億
| $9113万 | 0.03% |
8,021,709
-1,240,074
| -13% | -$1730万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
638
Campbell Soup
CPB
$66.2億
| $9065万 | 0.03% |
4,070,543
+2,801,673
| +221% | +$5911万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
639
Gates Industrial Corp
GTES
$63.4億
| $8998万 | 0.03% |
3,216,861
-237,787
| -7% | -$611万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
640
Kemper
KMPR
$20.5億
| $8945万 | 0.03% |
3,317,802
+2,043,281
| +160% | +$5949万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
641
MACOM Technology Solutions
MTSI
$177億
| $8801万 | 0.03% |
234,075
+21,856
| +10% | +$725万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
642
Sterling Infrastructure
STRL
$89.8億
| $8789万 | 0.03% |
105,710
-44,393
| -30% | -$3116万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
643
Waste Management
WM
$972億
| $8768万 | 0.03% |
394,476
-36,286
| -8% | -$807万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
644
Evergy
EVRG
$208億
| $8764万 | 0.03% |
1,016,302
+130,611
| +15% | +$1081万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
645
HCA Healthcare
HCA
$1051億
| $8762万 | 0.03% |
225,249
-105,409
| -32% | -$4456万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
646
Packaging Corp of America
PKG
$223億
| $8756万 | 0.03% |
369,579
-106,552
| -22% | -$2336万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
647
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $8719万 | 0.03% |
1,957,938
-336,752
| -15% | -$1576万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
648
Gilead Sciences
GILD
$2081億
| $8694万 | 0.03% |
695,432
-469,371
| -40% | -$6184万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
649
Humana
HUM
$529億
| $8681万 | 0.03% |
222,408
+29,887
| +16% | +$851万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
650
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$953億
| $8672万 | 0.03% |
527,922
+193,871
| +58% | +$3077万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。