で公開中です！
詳しく見る
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Assured Guaranty
AGO
$32.9億
| $1.12億 | 0.04% |
1,395,148
+534,708
| +62% | +$4222万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
577
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $1.11億 | 0.04% |
1,292,359
+302,923
| +31% | +$2549万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
578
Freshworks
FRSH
$33.2億
| $1.11億 | 0.04% |
10,981,842
+6,227,614
| +131% | +$5546万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
579
Cemex
CX
$152億
| $1.11億 | 0.04% |
9,217,342
+4,478,962
| +95% | +$5562万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
580
Ovintiv
OVV
$176億
| $1.1億 | 0.04% |
2,097,841
-421,590
| -17% | -$2407万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
581
Saia
SAIA
$91.3億
| $1.1億 | 0.04% |
264,432
+156,174
| +144% | +$6863万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
582
Dentsply Sirona
XRAY
$18.3億
| $1.1億 | 0.04% |
10,458,771
+6,493,548
| +164% | +$7090万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
583
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $1.1億 | 0.04% |
811,320
-3,079
| -0.4% | -$43.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
584
Raymond James Financial
RJF
$324億
| $1.09億 | 0.04% |
719,592
-74,271
| -9% | -$1127万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
585
Pinterest
PINS
$110億
| $1.09億 | 0.04% |
5,199,935
+1,145,529
| +28% | +$2302万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
586
Olin
OLN
$19.9億
| $1.09億 | 0.04% |
5,510,335
+4,344,109
| +372% | +$1.14億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
587
Omega Healthcare
OHI
$143億
| $1.09億 | 0.04% |
2,290,479
-67,949
| -3% | -$315万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
588
Pentair
PNR
$109億
| $1.09億 | 0.04% |
1,419,576
+872,364
| +159% | +$6901万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
589
Alamos Gold
AGI
$120億
| $1.08億 | 0.04% |
3,564,109
+1,310,284
| +58% | +$5306万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
590
Nucor
NUE
$566億
| $1.08億 | 0.04% |
484,632
-128,259
| -21% | -$2903万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
591
Flowserve
FLS
$105億
| $1.08億 | 0.04% |
1,493,437
-608,515
| -29% | -$4627万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
592
Amgen
AMGN
$2519億
| $1.08億 | 0.04% |
300,007
+147,785
| +97% | +$5059万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
593
First Industrial Realty Trust
FR
$73.2億
| $1.07億 | 0.04% |
1,752,307
-112,403
| -6% | -$696万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
594
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$58.9億
| $1.07億 | 0.04% |
1,275,718
+1,179,728
| +1,229% | +$9780万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
595
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1.07億 | 0.04% |
1,507,164
+355,977
| +31% | +$2480万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
596
Ameren
AEE
$318億
| $1.07億 | 0.04% |
944,272
-678,379
| -42% | -$7496万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
597
Envista
NVST
$39.3億
| $1.06億 | 0.04% |
4,023,691
+1,405,574
| +54% | +$3546万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
598
Welltower
WELL
$1793億
| $1.06億 | 0.04% |
467,445
+37,149
| +9% | +$785万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
599
New Jersey Resources
NJR
$56.4億
| $1.06億 | 0.04% |
1,887,829
+723,414
| +62% | +$4048万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
600
PPL Corp
PPL
$269億
| $1.05億 | 0.04% |
2,901,063
+2,210,851
| +320% | +$8167万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。