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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $1.32億 | 0.05% |
2,984,095
+808,184
| +37% | +$3458万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
527
Coca-Cola
KO
$4169億
| $1.32億 | 0.05% |
1,628,007
+126,583
| +8% | +$1000万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
528
Edwards Lifesciences
EW
$598億
| $1.32億 | 0.05% |
1,465,185
-503,568
| -26% | -$4218万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
HONA
529
Honeywell Aerospace
HONA
$528億
| $1.32億 | 0.05% |
+595,203
| 新規 | +$1.31億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
530
Arch Capital
ACGL
$355億
| $1.31億 | 0.05% |
1,353,793
-1,377,778
| -50% | -$1.3億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
531
Whirlpool
WHR
$19.9億
| $1.31億 | 0.05% |
3,453,534
+3,007,599
| +674% | +$1.41億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
532
Salesforce
CRM
$1757億
| $1.31億 | 0.05% |
836,362
-1,828,206
| -69% | -$3.21億 |
2015 Q2
44四半期
|
|
533
Sea Limited
SE
$470億
| $1.31億 | 0.05% |
1,424,361
+569,373
| +67% | +$5005万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
534
CRH
CRH
$644億
| $1.3億 | 0.05% |
1,210,869
-767,800
| -39% | -$8446万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
535
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2661億
| $1.29億 | 0.05% |
257,910
+132,228
| +105% | +$6348万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
536
Snap
SNAP
$86.3億
| $1.29億 | 0.04% |
29,294,755
+17,877,436
| +157% | +$9777万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
537
DaVita
DVA
$113億
| $1.28億 | 0.04% |
587,758
+177,744
| +43% | +$3230万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
538
Truist Financial
TFC
$602億
| $1.28億 | 0.04% |
2,563,396
-889,489
| -26% | -$4376万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
539
Allison Transmission
ALSN
$103億
| $1.27億 | 0.04% |
1,130,415
-105,017
| -9% | -$1274万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
540
Smurfit Westrock
SW
$233億
| $1.27億 | 0.04% |
2,802,631
-2,240,583
| -44% | -$9253万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
541
Baker Hughes
BKR
$474億
| $1.26億 | 0.04% |
2,278,339
+1,129,009
| +98% | +$7138万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
542
People Inc
PPLI
$32.9億
| $1.25億 | 0.04% |
2,723,710
+520,527
| +24% | +$2221万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
543
Estee Lauder
EL
$411億
| $1.25億 | 0.04% |
1,603,690
+951,856
| +146% | +$7689万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
544
EQT Corp
EQT
$325億
| $1.25億 | 0.04% |
2,344,336
+37,599
| +2% | +$211万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
545
Aecom
ACM
$90.9億
| $1.24億 | 0.04% |
1,795,383
+734,156
| +69% | +$5619万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
546
Texas Pacific Land
TPL
$189億
| $1.24億 | 0.04% |
282,585
+216,912
| +330% | +$8794万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
547
eBay
EBAY
$542億
| $1.23億 | 0.04% |
1,112,823
+92,720
| +9% | +$989万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
548
Cincinnati Financial
CINF
$292億
| $1.22億 | 0.04% |
657,137
-135,574
| -17% | -$2248万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
549
AES
AES
$106億
| $1.21億 | 0.04% |
8,295,592
+6,843,506
| +471% | +$9944万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
550
Eaton
ETN
$1376億
| $1.2億 | 0.04% |
287,651
-89,219
| -24% | -$3598万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。