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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Kirby Corp
KEX
$66.8億
| $1.2億 | 0.04% |
883,760
+349,588
| +65% | +$5001万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
552
NiSource
NI
$220億
| $1.2億 | 0.04% |
2,524,323
+908,176
| +56% | +$4298万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
553
UGI
UGI
$80.4億
| $1.2億 | 0.04% |
3,469,229
+2,544,612
| +275% | +$8995万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
554
ManpowerGroup
MAN
$21.4億
| $1.2億 | 0.04% |
3,540,702
-199,441
| -5% | -$610万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
555
Archer Daniels Midland
ADM
$338億
| $1.18億 | 0.04% |
1,542,625
+142,525
| +10% | +$1085万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
556
First Financial Bankshares
FFIN
$43.3億
| $1.17億 | 0.04% |
3,397,018
+1,232,154
| +57% | +$3981万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
557
Omnicom Group
OMC
$237億
| $1.17億 | 0.04% |
1,610,906
-2,814,056
| -64% | -$2.12億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
558
Tetra Tech
TTEK
$100億
| $1.17億 | 0.04% |
4,111,603
+2,597,141
| +171% | +$7622万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
559
Fastenal
FAST
$637億
| $1.17億 | 0.04% |
2,473,323
+1,598,044
| +183% | +$7253万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
560
APA Corp
APA
$160億
| $1.17億 | 0.04% |
3,587,095
+700,273
| +24% | +$2630万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
561
NXP Semiconductors
NXPI
$674億
| $1.17億 | 0.04% |
416,734
+211,890
| +103% | +$5839万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
562
Ashland
ASH
$34.5億
| $1.17億 | 0.04% |
1,823,353
-188,171
| -9% | -$1093万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
563
Union Pacific
UNP
$1808億
| $1.16億 | 0.04% |
432,057
-140,809
| -25% | -$3697万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
564
Ecolab
ECL
$854億
| $1.16億 | 0.04% |
418,367
-429,600
| -51% | -$1.13億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
565
Fluor
FLR
$63.5億
| $1.16億 | 0.04% |
2,208,183
-505,834
| -19% | -$2477万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
566
Avantor
AVTR
$106億
| $1.15億 | 0.04% |
11,627,566
+6,760,358
| +139% | +$5818万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
567
Westlake Corp
WLK
$80.3億
| $1.15億 | 0.04% |
1,570,453
+1,310,383
| +504% | +$1.28億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
568
Columbia Sportswear
COLM
$36.1億
| $1.14億 | 0.04% |
1,880,377
+29,720
| +2% | +$184万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
569
CSX Corp
CSX
$966億
| $1.14億 | 0.04% |
2,408,776
+181,653
| +8% | +$820万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
570
Armstrong World Industries
AWI
$73.1億
| $1.14億 | 0.04% |
711,599
-407,958
| -36% | -$6668万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
571
ASML
ASML
$5770億
| $1.14億 | 0.04% |
57,203
+19,907
| +53% | +$3169万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
572
International Flavors & Fragrances
IFF
$201億
| $1.14億 | 0.04% |
1,499,084
-778,991
| -34% | -$5798万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
573
Primerica
PRI
$88.6億
| $1.14億 | 0.04% |
399,554
+134,785
| +51% | +$3687万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
574
Vale
VALE
$480億
| $1.13億 | 0.04% |
7,544,987
+2,554,987
| +51% | +$4162万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
575
nCino
NCNO
$23.6億
| $1.12億 | 0.04% |
7,102,050
+4,650,098
| +190% | +$7633万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。