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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
FedEx Freight
FDXF
$200億
| $1.55億 | 0.05% |
+1,024,555
| 新規 | +$1.68億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
477
Albemarle
ALB
$110億
| $1.55億 | 0.05% |
1,155,790
-51,538
| -4% | -$909万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
478
Uber
UBER
$1423億
| $1.54億 | 0.05% |
2,128,620
-3,816,234
| -64% | -$2.8億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
| $1.54億 | 0.05% |
4,634,955
-4,365,995
| -49% | -$1.43億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
480
KeyCorp
KEY
$227億
| $1.53億 | 0.05% |
6,650,295
-1,223,877
| -16% | -$2666万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
481
First Hawaiian
FHB
$30.2億
| $1.53億 | 0.05% |
5,236,745
+1,498,000
| +40% | +$4076万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
482
AutoZone
AZO
$525億
| $1.53億 | 0.05% |
48,361
+18,362
| +61% | +$6101万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
483
Darden Restaurants
DRI
$259億
| $1.53億 | 0.05% |
745,227
+133,443
| +22% | +$2674万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
484
Rambus
RMBS
$88.1億
| $1.52億 | 0.05% |
1,211,009
-39,447
| -3% | -$513万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
485
National Fuel Gas
NFG
$72.9億
| $1.52億 | 0.05% |
1,969,955
+767,874
| +64% | +$6356万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
486
Toronto Dominion Bank
TD
$2021億
| $1.52億 | 0.05% |
1,248,989
-7,786
| -0.6% | -$85.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
487
Align Technology
ALGN
$119億
| $1.51億 | 0.05% |
899,731
+6,525
| +0.7% | +$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
488
Stryker
SYK
$1179億
| $1.5億 | 0.05% |
476,095
-495,990
| -51% | -$1.56億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
489
Bruker
BRKR
$94.1億
| $1.49億 | 0.05% |
2,512,706
+1,219,807
| +94% | +$5693万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
490
Pegasystems
PEGA
$53.1億
| $1.47億 | 0.05% |
4,919,642
+380,090
| +8% | +$1360万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
491
NRG Energy
NRG
$204億
| $1.47億 | 0.05% |
1,009,231
+849,772
| +533% | +$1.22億 |
2017 Q2
36四半期
|
|
492
PENN Entertainment
PENN
$23.5億
| $1.47億 | 0.05% |
6,892,718
+3,931,414
| +133% | +$7045万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
493
Bloom Energy
BE
$568億
| $1.47億 | 0.05% |
498,011
+313,354
| +170% | +$8028万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
494
TTM Technologies
TTMI
$78.1億
| $1.45億 | 0.05% |
777,177
+40,461
| +5% | +$653万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
495
The Marzetti Company
MZTI
$30.2億
| $1.45億 | 0.05% |
1,272,897
+443,132
| +53% | +$5328万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
496
Vornado Realty Trust
VNO
$64.9億
| $1.45億 | 0.05% |
3,684,606
+1,702,522
| +86% | +$5502万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
497
American Express
AXP
$2150億
| $1.45億 | 0.05% |
427,672
-185,698
| -30% | -$5946万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
498
Everpure Inc
P
$360億
| $1.44億 | 0.05% |
1,954,941
-1,331,342
| -41% | -$9756万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
499
PACCAR
PCAR
$562億
| $1.44億 | 0.05% |
1,197,211
-91,769
| -7% | -$1083万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
500
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1.43億 | 0.05% |
699,573
-279,992
| -29% | -$5671万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。