で公開中です！
詳しく見る
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Church & Dwight Co
CHD
$267億
| $1.66億 | 0.06% |
1,716,275
+613,624
| +56% | +$5864万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
452
Haemonetics
HAE
$56億
| $1.65億 | 0.06% |
2,266,489
-1,090,054
| -32% | -$7002万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
453
Casey's General Stores
CASY
$263億
| $1.65億 | 0.06% |
213,943
+141,391
| +195% | +$1.14億 |
2018 Q3
31四半期
|
|
454
Elevance Health
ELV
$928億
| $1.64億 | 0.06% |
426,160
+108,144
| +34% | +$4011万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
455
Cirrus Logic
CRUS
$59.9億
| $1.64億 | 0.06% |
1,116,404
+104,597
| +10% | +$1712万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
456
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $1.63億 | 0.06% |
362,413
-142,344
| -28% | -$7227万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
457
VICI Properties
VICI
$275億
| $1.63億 | 0.06% |
6,143,616
-858,621
| -12% | -$2406万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
458
Jacobs Solutions
J
$185億
| $1.62億 | 0.06% |
1,314,495
+115,960
| +10% | +$1426万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
459
Teradata
TDC
$31.8億
| $1.62億 | 0.06% |
4,785,857
+2,426,944
| +103% | +$7382万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
460
Permian Resources
PR
$193億
| $1.62億 | 0.06% |
8,791,714
+3,755,585
| +75% | +$7545万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
461
Murphy USA
MUSA
$98.4億
| $1.61億 | 0.06% |
304,067
-11,851
| -4% | -$644万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
462
NOV
NOV
$64.5億
| $1.61億 | 0.06% |
8,676,962
+2,955,985
| +52% | +$5891万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
463
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $1.61億 | 0.06% |
901,100
+424,295
| +89% | +$7473万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
464
Kyndryl
KD
$36.6億
| $1.6億 | 0.06% |
14,636,830
+2,841,272
| +24% | +$3541万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
465
Autoliv
ALV
$86.7億
| $1.59億 | 0.06% |
1,372,888
+246,775
| +22% | +$2933万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
466
Watts Water Technologies
WTS
$120億
| $1.59億 | 0.06% |
416,533
-6,092
| -1% | -$190万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
467
Huntington Bancshares
HBAN
$319億
| $1.59億 | 0.06% |
8,980,366
+5,129,654
| +133% | +$8465万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
468
Lear
LEA
$52.4億
| $1.59億 | 0.06% |
1,187,495
+231,144
| +24% | +$3095万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
469
Ford
F
$476億
| $1.58億 | 0.06% |
11,354,752
+2,764,961
| +32% | +$3730万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
470
US Foods
USFD
$233億
| $1.57億 | 0.05% |
1,550,788
-169,319
| -10% | -$1510万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
471
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $1.57億 | 0.05% |
1,305,455
-63,280
| -5% | -$658万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
472
Vulcan Materials
VMC
$358億
| $1.56億 | 0.05% |
530,348
+1,974
| +0.4% | +$56.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
473
Cheniere Energy
LNG
$630億
| $1.56億 | 0.05% |
650,718
-60,250
| -8% | -$1501万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
474
Mettler-Toledo International
MTD
$346億
| $1.55億 | 0.05% |
123,972
+63,683
| +106% | +$7678万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
475
Flex
FLEX
$277億
| $1.55億 | 0.05% |
954,605
+246,159
| +35% | +$2985万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。