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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Zscaler
ZS
$314億
| $1.92億 | 0.07% |
1,363,319
+347,340
| +34% | +$4843万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
402
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $1.92億 | 0.07% |
663,380
+67,624
| +11% | +$1356万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
403
Walt Disney
DIS
$2054億
| $1.91億 | 0.07% |
1,988,816
-782,421
| -28% | -$7977万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
404
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $1.91億 | 0.07% |
915,529
+353,816
| +63% | +$7006万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
405
LivaNova
LIVN
$50.3億
| $1.91億 | 0.07% |
2,356,191
-138,181
| -6% | -$977万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
406
Qualys
QLYS
$60.4億
| $1.91億 | 0.07% |
1,394,771
+355,843
| +34% | +$3501万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
407
Leonardo DRS
DRS
$93.8億
| $1.88億 | 0.07% |
4,430,913
+1,355,595
| +44% | +$6024万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
408
Masco
MAS
$163億
| $1.88億 | 0.07% |
2,329,073
+1,324,384
| +132% | +$9240万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
409
D.R. Horton
DHI
$395億
| $1.88億 | 0.07% |
1,151,603
-396,540
| -26% | -$5918万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
410
Sotera Health
SHC
$47.4億
| $1.86億 | 0.07% |
10,734,313
+4,013,550
| +60% | +$6326万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
411
Logitech
LOGI
$145億
| $1.86億 | 0.06% |
1,991,783
+956,530
| +92% | +$9928万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
412
Huntington Ingalls Industries
HII
$121億
| $1.84億 | 0.06% |
656,681
-366,251
| -36% | -$1.22億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
413
SouthState Bank Corp
SSB
$101億
| $1.83億 | 0.06% |
1,831,837
+351,703
| +24% | +$3390万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
414
Brunswick
BC
$48.9億
| $1.82億 | 0.06% |
2,163,477
+160,994
| +8% | +$1291万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
415
ADT
ADT
$72.3億
| $1.81億 | 0.06% |
28,106,229
-5,440,717
| -16% | -$3732万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
416
Trex
TREX
$52.7億
| $1.81億 | 0.06% |
3,633,238
-613,146
| -14% | -$2543万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
417
Netflix
NFLX
$2552億
| $1.81億 | 0.06% |
2,529,862
-405,225
| -14% | -$3569万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
418
Eagle Materials
EXP
$55億
| $1.8億 | 0.06% |
797,959
+483,401
| +154% | +$1.01億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
419
Onto Innovation
ONTO
$100億
| $1.79億 | 0.06% |
477,129
-113,680
| -19% | -$3217万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
420
Comcast
CMCSA
$893億
| $1.79億 | 0.06% |
7,350,709
-4,936,968
| -40% | -$1.27億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
421
Zions Bancorporation
ZION
$96.2億
| $1.78億 | 0.06% |
2,579,678
+334,980
| +15% | +$2112万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
422
Advanced Energy
AEIS
$88.9億
| $1.78億 | 0.06% |
478,794
+274,808
| +135% | +$9610万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
423
Corteva
CTVA
$62.9億
| $1.77億 | 0.06% |
2,121,405
-415,021
| -16% | -$3333万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
424
ResMed
RMD
$337億
| $1.77億 | 0.06% |
910,623
+560,783
| +160% | +$1.16億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
425
American Electric Power
AEP
$703億
| $1.76億 | 0.06% |
1,291,088
-274,660
| -18% | -$3618万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。