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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Etsy
ETSY
$76.7億
| $2.1億 | 0.07% |
2,793,531
+164,616
| +6% | +$1061万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
377
United Microelectronic
UMC
$386億
| $2.1億 | 0.07% |
7,718,125
-6,995,905
| -48% | -$1.2億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
378
EnerSys
ENS
$50.9億
| $2.09億 | 0.07% |
905,348
+13,501
| +2% | +$293万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
379
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $2.08億 | 0.07% |
1,849,756
+1,096,777
| +146% | +$1.12億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
380
Royal Gold
RGLD
$217億
| $2.08億 | 0.07% |
1,043,961
+236,546
| +29% | +$5499万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
381
Unity
U
$234億
| $2.07億 | 0.07% |
7,248,193
+6,960,650
| +2,421% | +$1.85億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
382
Carrier Global
CARR
$443億
| $2.07億 | 0.07% |
2,820,892
+356,858
| +14% | +$2332万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
383
Old Republic International
ORI
$95.2億
| $2.06億 | 0.07% |
5,037,110
-746,560
| -13% | -$2959万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
384
Kinross Gold
KGC
$245億
| $2.05億 | 0.07% |
8,777,685
+2,033,556
| +30% | +$5977万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
385
Morningstar
MORN
$91.4億
| $2.04億 | 0.07% |
1,304,388
+680,759
| +109% | +$1.18億 |
2015 Q3
43四半期
|
|
386
Corpay
CPAY
$296億
| $2.03億 | 0.07% |
616,824
+242,680
| +65% | +$8060万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
387
Veralto
VLTO
$288億
| $2.03億 | 0.07% |
2,313,579
-82,471
| -3% | -$716万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
388
Lineage Inc
LINE
$80.4億
| $2.02億 | 0.07% |
4,673,227
+1,980,993
| +74% | +$7792万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
389
Saic
SAIC
$62.9億
| $2.01億 | 0.07% |
1,824,510
-321,259
| -15% | -$3250万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
390
VF Corp
VFC
$81.4億
| $2.01億 | 0.07% |
12,219,293
-2,125,027
| -15% | -$3799万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
391
Paychex
PAYX
$412億
| $2.01億 | 0.07% |
2,040,389
+1,127,817
| +124% | +$1.07億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
392
American Financial Group
AFG
$133億
| $2億 | 0.07% |
1,441,927
+761,838
| +112% | +$1.01億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
393
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $2億 | 0.07% |
1,083,163
-1,091,244
| -50% | -$2.04億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
394
Microchip Technology
MCHP
$336億
| $1.99億 | 0.07% |
2,239,669
+925,006
| +70% | +$8249万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
395
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $1.98億 | 0.07% |
1,067,556
-375,032
| -26% | -$6895万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
396
Prologis
PLD
$1223億
| $1.97億 | 0.07% |
1,457,062
+55,630
| +4% | +$789万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
397
FNB Corp
FNB
$63.8億
| $1.97億 | 0.07% |
10,342,210
+7,099,927
| +219% | +$1.26億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
398
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $1.96億 | 0.07% |
1,476,278
-142,634
| -9% | -$1907万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
399
NetApp
NTAP
$356億
| $1.95億 | 0.07% |
1,262,497
-33,210
| -3% | -$434万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
400
Old Dominion Freight Line
ODFL
$360億
| $1.95億 | 0.07% |
910,961
+610,534
| +203% | +$1.32億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。