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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
HealthEquity
HQY
$85.6億
| $1.76億 | 0.06% |
1,999,209
-93,014
| -4% | -$789万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
427
Polaris
PII
$36.7億
| $1.76億 | 0.06% |
2,566,179
+390,761
| +18% | +$2518万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
428
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $1.75億 | 0.06% |
921,868
-272,680
| -23% | -$3874万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
429
GlobalFoundries
GFS
$231億
| $1.74億 | 0.06% |
2,119,474
-1,105,509
| -34% | -$7725万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
430
PayPal
PYPL
$492億
| $1.73億 | 0.06% |
4,017,155
-127,210
| -3% | -$579万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
431
Bath & Body Works
BBWI
$43.1億
| $1.73億 | 0.06% |
7,641,815
-3,398,898
| -31% | -$6502万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
432
Nasdaq
NDAQ
$602億
| $1.72億 | 0.06% |
2,214,061
+317,658
| +17% | +$2786万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
433
RenaissanceRe
RNR
$143億
| $1.72億 | 0.06% |
543,123
+37,681
| +7% | +$1133万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
434
Cenovus Energy
CVE
$526億
| $1.72億 | 0.06% |
6,932,531
+2,548,006
| +58% | +$7034万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
435
EXL Service
EXLS
$65.2億
| $1.71億 | 0.06% |
6,812,609
-3,063,689
| -31% | -$9023万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
436
Newell Brands
NWL
$24.6億
| $1.71億 | 0.06% |
28,575,800
+1,178,014
| +4% | +$498万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
437
CDW
CDW
$214億
| $1.71億 | 0.06% |
1,226,429
+71,313
| +6% | +$896万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
438
Jones Lang LaSalle
JLL
$168億
| $1.71億 | 0.06% |
550,723
-282,103
| -34% | -$8766万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
439
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $1.7億 | 0.06% |
3,281,442
-59,959
| -2% | -$310万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
440
Virtu Financial
VIRT
$52.6億
| $1.7億 | 0.06% |
2,847,444
+1,484,925
| +109% | +$7811万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
441
Bank OZK
OZK
$54.7億
| $1.7億 | 0.06% |
3,274,181
+1,664,598
| +103% | +$8105万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
442
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $1.69億 | 0.06% |
1,806,656
+585,155
| +48% | +$4585万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
443
Vicor
VICR
$73.4億
| $1.68億 | 0.06% |
449,529
+301,220
| +203% | +$8225万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
444
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $1.68億 | 0.06% |
1,406,399
+274,553
| +24% | +$3126万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
445
Exelon
EXC
$479億
| $1.67億 | 0.06% |
3,589,650
+541,137
| +18% | +$2503万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
446
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $1.67億 | 0.06% |
1,097,928
+304,831
| +38% | +$5647万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
447
PBF Energy
PBF
$84.5億
| $1.66億 | 0.06% |
3,650,630
+2,070,603
| +131% | +$8617万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
448
Black Hills Corp
BKH
$66.3億
| $1.66億 | 0.06% |
2,232,003
+636,408
| +40% | +$4688万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
449
Magna International
MGA
$160億
| $1.66億 | 0.06% |
2,534,162
+555,123
| +28% | +$3469万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
450
Xylem
XYL
$216億
| $1.66億 | 0.06% |
1,418,018
+995,250
| +235% | +$1.15億 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。