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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Healthcare Realty
HR
$65.4億
| $8648万 | 0.03% |
4,287,335
+1,323,240
| +45% | +$2570万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
652
ONE Gas
OGS
$52.7億
| $8630万 | 0.03% |
1,119,752
+613,651
| +121% | +$5105万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
653
Seaboard Corp
SEB
$35.9億
| $8592万 | 0.03% |
19,246
+11,455
| +147% | +$6000万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
654
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $8592万 | 0.03% |
206,880
-126,610
| -38% | -$5300万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
655
Simon Property Group
SPG
$751億
| $8535万 | 0.03% |
381,645
-50,597
| -12% | -$1041万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
656
Goodyear
GT
$11.9億
| $8483万 | 0.03% |
12,862,106
-5,123,244
| -28% | -$3296万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
657
AptarGroup
ATR
$90.7億
| $8471万 | 0.03% |
680,207
-549,071
| -45% | -$6664万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
658
Dillards
DDS
$97.3億
| $8438万 | 0.03% |
159,685
+34,193
| +27% | +$1975万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
659
Solventum
SOLV
$151億
| $8348万 | 0.03% |
1,082,100
+352,055
| +48% | +$2567万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
660
Leidos
LDOS
$159億
| $8347万 | 0.03% |
826,507
-45,549
| -5% | -$605万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
661
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $8337万 | 0.03% |
7,784,565
-3,894,678
| -33% | -$4006万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
662
Bank of Montreal
BMO
$1204億
| $8290万 | 0.03% |
469,429
+35,221
| +8% | +$554万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
663
TFI International
TFII
$78.5億
| $8168万 | 0.03% |
570,537
+4,887
| +0.9% | +$69万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
664
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $8161万 | 0.03% |
456,043
-3,594
| -0.8% | -$60.1万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
665
FirstCash
FCFS
$79.2億
| $8151万 | 0.03% |
376,814
-102,252
| -21% | -$2221万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
666
Boston Properties
BXP
$102億
| $8140万 | 0.03% |
1,229,773
+1,125,186
| +1,076% | +$6734万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
667
Regions Financial
RF
$245億
| $8116万 | 0.03% |
2,687,455
-383,239
| -12% | -$1076万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
668
Medical Properties Trust
MPT
$9.8億
| $8113万 | 0.03% |
17,637,883
+6,580,784
| +60% | +$3261万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
669
Inspire Medical Systems
INSP
$17.7億
| $8094万 | 0.03% |
1,856,800
+1,548,138
| +502% | +$7342万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
670
Steel Dynamics
STLD
$326億
| $8074万 | 0.03% |
351,890
+9,464
| +3% | +$222万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
671
Robinhood
HOOD
$701億
| $8035万 | 0.03% |
801,262
+92,615
| +13% | +$775万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
672
American Airlines Group
AAL
$87.3億
| $7984万 | 0.03% |
4,437,954
+388,680
| +10% | +$520万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
673
C.H. Robinson
CHRW
$156億
| $7950万 | 0.03% |
434,802
-174,011
| -29% | -$3091万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
674
Cabot Corp
CBT
$36.9億
| $7900万 | 0.03% |
870,098
+18,885
| +2% | +$154万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
675
CF Industries
CF
$183億
| $7832万 | 0.03% |
723,410
-75,555
| -9% | -$890万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。