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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
nLIGHT
LASR
$25.1億
| $3687万 | 0.01% |
529,520
-6,922
| -1% | -$48.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
927
Walker & Dunlop
WD
$13.3億
| $3672万 | 0.01% |
671,312
+431,531
| +180% | +$2185万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
928
Mercury Insurance
MCY
$47.9億
| $3667万 | 0.01% |
343,942
-7,517
| -2% | -$74万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
929
Ubiquiti
UI
$413億
| $3603万 | 0.01% |
67,472
-61,731
| -48% | -$4657万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
930
Riot Platforms
RIOT
$66.9億
| $3589万 | 0.01% |
1,310,980
+677,190
| +107% | +$1527万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
931
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $3581万 | 0.01% |
50,915
+18,090
| +55% | +$1211万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
932
Corebridge Financial
CRBG
$158億
| $3544万 | 0.01% |
1,237,812
-382,064
| -24% | -$1033万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
933
Webull Corp
BULL
$26.8億
| $3528万 | 0.01% |
5,411,714
+2,078,792
| +62% | +$1346万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
934
ThredUp
TDUP
$2億
| $3528万 | 0.01% |
5,150,020
+4,062,111
| +373% | +$1900万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
935
Perrigo
PRGO
$22.5億
| $3526万 | 0.01% |
3,480,666
+2,797,863
| +410% | +$3079万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
936
Teleflex
TFX
$60.7億
| $3521万 | 0.01% |
280,637
+133,397
| +91% | +$1708万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
937
Terex
TEX
$64.7億
| $3512万 | 0.01% |
485,213
-62,172
| -11% | -$389万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
938
Progress Software
PRGS
$17.8億
| $3500万 | 0.01% |
1,042,345
+652,620
| +167% | +$1931万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
939
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $3496万 | 0.01% |
585,643
+126,844
| +28% | +$745万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
940
Rocket Lab Corp
RKLB
$431億
| $3493万 | 0.01% |
354,071
+206,872
| +141% | +$2061万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
941
Fortive
FTV
$202億
| $3491万 | 0.01% |
576,387
+65,234
| +13% | +$392万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
942
Noble Corp
NE
$68億
| $3483万 | 0.01% |
933,679
+5,470
| +0.6% | +$26.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
943
Realty Income
O
$564億
| $3468万 | 0.01% |
559,722
+30,976
| +6% | +$193万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
944
Blue Bird Corp
BLBD
$18.9億
| $3466万 | 0.01% |
438,902
+59,405
| +16% | +$403万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
945
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48億
| $3464万 | 0.01% |
104,527
+14,232
| +16% | +$455万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
946
Workiva
WK
$37.3億
| $3460万 | 0.01% |
713,213
+376,920
| +112% | +$1941万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
947
Avient
AVNT
$41.2億
| $3440万 | 0.01% |
936,044
+18,773
| +2% | +$68万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
948
Visteon
VC
$19.5億
| $3440万 | 0.01% |
350,540
-54,474
| -13% | -$595万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
949
Cohen & Steers
CNS
$36.7億
| $3439万 | 0.01% |
451,679
+210,989
| +88% | +$1492万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
950
Kura Oncology
KURA
$6.83億
| $3430万 | 0.01% |
3,126,727
+1,002,247
| +47% | +$946万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。