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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$144億
| $2261万 | 0.01% |
89,301
+88,350
| +9,290% | +$2171万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1127
CorVel
CRVL
$42.1億
| $2244万 | 0.01% |
358,999
+228,958
| +176% | +$1335万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
1128
Powell Industries
POWL
$50.4億
| $2216万 | 0.01% |
77,372
-11,578
| -13% | -$314万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1129
Shake Shack
SHAK
$30.7億
| $2215万 | 0.01% |
395,325
+316,223
| +400% | +$2381万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1130
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.4億
| $2214万 | 0.01% |
2,214,302
+1,774,161
| +403% | +$1604万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1131
Gulfport Energy Corp
GPOR
$28.2億
| $2213万 | 0.01% |
130,431
+23,731
| +22% | +$428万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$435億
| $2211万 | 0.01% |
172,992
+59,991
| +53% | +$744万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1133
Moelis & Co
MC
$42.1億
| $2207万 | 0.01% |
337,349
-11,032
| -3% | -$72.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1134
Sanmina
SANM
$83.3億
| $2203万 | 0.01% |
87,039
+2,028
| +2% | +$44.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1135
Fifth Third Bancorp
FITB
$490億
| $2201万 | 0.01% |
390,932
-146,531
| -27% | -$743万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1136
J&J Snack Foods
JJSF
$16.7億
| $2199万 | 0.01% |
299,434
+131,650
| +78% | +$1025万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1137
Hilltop Holdings
HTH
$21億
| $2196万 | 0.01% |
566,366
+39,675
| +8% | +$149万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1138
Element Solutions
ESI
$79.5億
| $2195万 | 0.01% |
465,030
-363,398
| -44% | -$1508万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1139
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1444億
| $2192万 | 0.01% |
874,849
+316,059
| +57% | +$721万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1140
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.3億
| $2189万 | 0.01% |
554,518
+53,557
| +11% | +$212万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1141
MYR Group
MYRG
$42.5億
| $2182万 | 0.01% |
43,600
-4,796
| -10% | -$197万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1142
Bankunited
BKU
$31.4億
| $2178万 | 0.01% |
449,584
+14,933
| +3% | +$70.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1143
Peoples Bancorp
PEBO
$13.9億
| $2176万 | 0.01% |
566,488
+83,164
| +17% | +$290万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1144
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$626億
| $2173万 | 0.01% |
33,123
+12,886
| +64% | +$703万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1145
Fair Isaac
FICO
$156億
| $2172万 | 0.01% |
18,484
-17,043
| -48% | -$1909万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1146
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$377億
| $2166万 | 0.01% |
89,148
+2,363
| +3% | +$55万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$260億
| $2164万 | 0.01% |
261,936
+59,634
| +29% | +$473万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1148
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$76.3億
| $2153万 | 0.01% |
54,268
-36,478
| -40% | -$1292万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1149
Kennametal
KMT
$18.5億
| $2152万 | 0.01% |
613,973
+130,820
| +27% | +$476万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1150
La-Z-Boy
LZB
$13.1億
| $2149万 | 0.01% |
535,727
+278,260
| +108% | +$1006万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。