で公開中です！
詳しく見る
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Ferrari
RACE
$729億
| $2025万 | 0.01% |
54,478
+14,715
| +37% | +$512万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1177
Ichor Holdings
ICHR
$14.1億
| $2025万 | 0.01% |
180,364
+95,472
| +112% | +$689万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1178
KB Home
KBH
$30.4億
| $2012万 | 0.01% |
324,197
-146,327
| -31% | -$761万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1179
Kearny Financial
KRNY
$5.86億
| $2011万 | 0.01% |
2,126,241
+135,279
| +7% | +$111万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1180
Agree Realty
ADC
$90.8億
| $2007万 | 0.01% |
264,993
-4,091
| -2% | -$31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1181
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$328億
| $2005万 | 0.01% |
228,065
+12,235
| +6% | +$104万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1182
Bread Financial
BFH
$37.1億
| $1998万 | 0.01% |
184,439
-3,244
| -2% | -$29.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1183
Core & Main
CNM
$84.8億
| $1997万 | 0.01% |
419,100
-311,675
| -43% | -$1541万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1184
Credicorp
BAP
$293億
| $1994万 | 0.01% |
51,183
-30,234
| -37% | -$1034万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1185
Stitch Fix
SFIX
$3.86億
| $1990万 | 0.01% |
4,843,056
+1,293,053
| +36% | +$470万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1186
Compass Minerals
CMP
$9.7億
| $1984万 | 0.01% |
637,339
+568,222
| +822% | +$1607万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1187
Grocery Outlet
GO
$13億
| $1981万 | 0.01% |
2,037,069
+1,946,399
| +2,147% | +$1602万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1188
Sonos
SONO
$22.5億
| $1978万 | 0.01% |
1,461,738
+410,826
| +39% | +$601万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1189
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$40.4億
| $1973万 | 0.01% |
193,688
-70,460
| -27% | -$564万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1190
WSFS Financial
WSFS
$40.4億
| $1971万 | 0.01% |
256,901
+26
| +0% | +$1,864 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1191
Highwoods Properties
HIW
$34.4億
| $1968万 | 0.01% |
652,773
+184,032
| +39% | +$476万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1192
Evertec
EVTC
$19.3億
| $1967万 | 0.01% |
708,230
+546,642
| +338% | +$1453万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1193
Axos Financial
AX
$52.1億
| $1966万 | 0.01% |
201,867
-32,880
| -14% | -$296万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1194
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$234億
| $1966万 | 0.01% |
+210,761
| 新規 | +$1913万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1195
Plexus
PLXS
$56.5億
| $1962万 | 0.01% |
65,270
+759
| +1% | +$19.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1196
Praxis Precision Medicines
PRAX
$96.8億
| $1957万 | 0.01% |
58,446
-210
| -0.4% | -$6.65万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1197
Liberty Energy
LBRT
$21.1億
| $1952万 | 0.01% |
745,431
-60,975
| -8% | -$182万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1198
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$461億
| $1949万 | 0.01% |
37,309
+8,872
| +31% | +$443万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1199
UiPath
PATH
$68.5億
| $1943万 | 0.01% |
1,799,044
-1,029,598
| -36% | -$1099万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1200
CBL Properties
CBL
$16.5億
| $1942万 | 0.01% |
365,726
+41,063
| +13% | +$190万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。