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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Interactive Brokers
IBKR
$374億
| $1838万 | 0.01% |
211,116
-31,460
| -13% | -$262万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1227
WEX
WEX
$59.9億
| $1838万 | 0.01% |
134,942
-1,170,501
| -90% | -$1.73億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1228
Q2 Holdings
QTWO
$45.8億
| $1831万 | 0.01% |
380,700
-6,868
| -2% | -$32.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
1229
Public Storage
PSA
$627億
| $1828万 | 0.01% |
57,642
-41,630
| -42% | -$1274万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1230
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.9億
| $1826万 | 0.01% |
272,451
-47,108
| -15% | -$292万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1231
Guardant Health
GH
$209億
| $1825万 | 0.01% |
121,668
-9,630
| -7% | -$105万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1232
Oceaneering
OII
$35億
| $1820万 | 0.01% |
449,040
+56,890
| +15% | +$214万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1233
Acadian Asset Management
AAMI
$34.3億
| $1817万 | 0.01% |
254,068
+94,399
| +59% | +$658万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1234
GSK
GSK
$1014億
| $1815万 | 0.01% |
346,157
+63,034
| +22% | +$333万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1235
Lucid Motors
LCID
$14.5億
| $1802万 | 0.01% |
2,798,001
+556,971
| +25% | +$360万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1236
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $1793万 | 0.01% |
486,421
-2,229
| -0.5% | -$7.67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1237
Silgan Holdings
SLGN
$43.9億
| $1793万 | 0.01% |
390,820
+295,665
| +311% | +$1182万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1238
Capri Holdings
CPRI
$21.6億
| $1790万 | 0.01% |
963,967
+890,501
| +1,212% | +$1709万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1239
G-III Apparel Group
GIII
$13.7億
| $1783万 | 0.01% |
529,034
-228,392
| -30% | -$721万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1240
AvePoint
AVPT
$34.8億
| $1783万 | 0.01% |
1,590,600
+837,829
| +111% | +$862万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1241
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$407億
| $1776万 | 0.01% |
301,191
+40,136
| +15% | +$237万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1242
Weatherford International
WFRD
$62.8億
| $1776万 | 0.01% |
218,717
-59,975
| -22% | -$608万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1243
Laureate Education
LAUR
$48.3億
| $1768万 | 0.01% |
486,870
-58,846
| -11% | -$199万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1244
IES Holdings
IESC
$75.2億
| $1758万 | 0.01% |
47,860
+4,646
| +11% | +$150万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1245
EverQuote
EVER
$10.3億
| $1755万 | 0.01% |
737,666
+160,551
| +28% | +$294万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1246
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$307億
| $1752万 | 0.01% |
71,178
+32,135
| +82% | +$736万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1247
Perimeter Group Inc.
PRM
$50.2億
| $1748万 | 0.01% |
490,364
-83,805
| -15% | -$262万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1248
Teekay Tankers
TNK
$30.9億
| $1743万 | 0.01% |
268,646
+26,466
| +11% | +$199万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1249
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$288億
| $1742万 | 0.01% |
560,117
+62,233
| +12% | +$188万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1250
Hubbell
HUBB
$234億
| $1735万 | 0.01% |
33,423
+11,579
| +53% | +$585万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。