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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
BCE
BCE
$200億
| $1631万 | 0.01% |
758,176
+463,539
| +157% | +$1112万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1277
AMN Healthcare
AMN
$14.6億
| $1628万 | 0.01% |
502,898
+198,608
| +65% | +$512万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1278
Stepan Co
SCL
$15.5億
| $1625万 | 0.01% |
291,597
+56,935
| +24% | +$296万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1279
MannKind Corp
MNKD
$13.5億
| $1623万 | 0.01% |
3,808,824
+3,355,838
| +741% | +$1090万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1280
Flywire
FLYW
$27.5億
| $1620万 | 0.01% |
921,986
+182,411
| +25% | +$269万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1281
Minerals Technologies
MTX
$19.4億
| $1614万 | 0.01% |
218,235
+1,070
| +0.5% | +$8.08万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1282
SunCoke Energy
SXC
$8.67億
| $1611万 | 0.01% |
2,001,490
+1,236,137
| +162% | +$955万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1283
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22.3億
| $1610万 | 0.01% |
948,751
-59
| -0% | -$943 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1284
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$37.8億
| $1610万 | 0.01% |
3,869,584
+3,245,416
| +520% | +$1233万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1285
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$166億
| $1609万 | 0.01% |
187,764
+37,376
| +25% | +$279万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1286
Gen Digital
GEN
$177億
| $1608万 | 0.01% |
646,124
+173,430
| +37% | +$387万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1287
Under Armour
UAA
$23.5億
| $1606万 | 0.01% |
2,616,303
+1,595,119
| +156% | +$945万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1288
QuidelOrtho
QDEL
$8.3億
| $1596万 | 0.01% |
911,115
+736,395
| +421% | +$973万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
1289
Oscar Health
OSCR
$100億
| $1594万 | 0.01% |
558,954
+460,413
| +467% | +$991万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1290
CRA International
CRAI
$12.4億
| $1592万 | 0.01% |
111,889
+73,336
| +190% | +$1103万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1291
Gentex
GNTX
$41.1億
| $1586万 | 0.01% |
628,226
-34,648
| -5% | -$81.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1292
British American Tobacco
BTI
$1291億
| $1585万 | 0.01% |
256,655
-2,512
| -1% | -$15.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1293
Interparfums
IPAR
$43.6億
| $1585万 | 0.01% |
141,699
-37,246
| -21% | -$351万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1294
Arrowhead Research
ARWR
$69.6億
| $1582万 | 0.01% |
198,842
+31,632
| +19% | +$234万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1295
Myriad Genetics
MYGN
$5.49億
| $1580万 | 0.01% |
2,766,689
+854,393
| +45% | +$388万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1296
Nu Holdings
NU
$597億
| $1577万 | 0.01% |
1,204,560
-225,785
| -16% | -$304万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1297
Origin Bancorp
OBK
$16.6億
| $1564万 | 0.01% |
305,742
+46,893
| +18% | +$221万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1298
ING
ING
$943億
| $1562万 | 0.01% |
497,758
+159,515
| +47% | +$472万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1299
Novo Nordisk
NVO
$1825億
| $1554万 | 0.01% |
324,149
+143,020
| +79% | +$614万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1300
Synaptics
SYNA
$46.5億
| $1549万 | 0.01% |
126,227
-50,296
| -28% | -$568万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。