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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Range Resources
RRC
$120億
| $1547万 | 0.01% |
416,054
+64,742
| +18% | +$263万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1302
American Eagle Outfitters
AEO
$36億
| $1547万 | 0.01% |
921,097
-750,303
| -45% | -$1299万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1303
Rapid7
RPD
$9.9億
| $1546万 | 0.01% |
1,908,131
+1,176,853
| +161% | +$780万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1304
Levi Strauss
LEVI
$93.5億
| $1545万 | 0.01% |
622,144
-109,871
| -15% | -$248万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1305
St. Joe Company
JOE
$41.2億
| $1544万 | 0.01% |
246,533
+17,103
| +7% | +$112万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1306
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$532億
| $1542万 | 0.01% |
129,622
+277
| +0.2% | +$3.17万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1307
California Resources
CRC
$41.6億
| $1541万 | 0.01% |
291,484
-19,286
| -6% | -$119万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1308
FTI Consulting
FCN
$53.8億
| $1540万 | 0.01% |
103,941
-144,515
| -58% | -$2365万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1309
ProFrac Holding
ACDC
$6.43億
| $1536万 | 0.01% |
2,644,484
+1,115,245
| +73% | +$751万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1310
Victoria's Secret
VSXY
$88.3億
| $1536万 | 0.01% |
183,938
-108,073
| -37% | -$648万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1311
Travere Therapeutics
TVTX
$49.9億
| $1534万 | 0.01% |
270,048
-35,364
| -12% | -$157万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1312
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $1529万 | 0.01% |
185,715
+21,717
| +13% | +$168万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1313
Upbound Group
UPBD
$14.4億
| $1528万 | 0.01% |
720,150
+432,836
| +151% | +$809万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1314
Dick's Sporting Goods
DKS
$148億
| $1528万 | 0.01% |
67,358
+4,993
| +8% | +$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1315
Circle Internet Group
CRCL
$167億
| $1525万 | 0.01% |
243,477
-136,498
| -36% | -$1328万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1316
Novanta
NOVT
$46.8億
| $1523万 | 0.01% |
95,254
-22,944
| -19% | -$332万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
1317
AtriCure
ATRC
$28.6億
| $1522万 | 0.01% |
544,123
+357,741
| +192% | +$1007万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1318
Constellation Brands
STZ
$246億
| $1521万 | 0.01% |
111,414
-166,219
| -60% | -$2471万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1319
Magnolia Oil & Gas
MGY
$61.2億
| $1521万 | 0.01% |
594,648
+96,763
| +19% | +$276万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1320
LGI Homes
LGIH
$10.2億
| $1520万 | 0.01% |
238,666
+149,429
| +167% | +$714万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1321
Bristow Group
VTOL
$11.7億
| $1512万 | 0.01% |
365,942
+192,347
| +111% | +$861万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1322
ZipRecruiter
ZIP
$5.42億
| $1501万 | 0.01% |
4,002,189
+549,603
| +16% | +$171万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1323
Freedom Holding
FRHC
$106億
| $1493万 | 0.01% |
115,495
+5,938
| +5% | +$86.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1324
Chatham Lodging
CLDT
$7.59億
| $1488万 | 0.01% |
1,124,357
+39,488
| +4% | +$40.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1325
Clarivate
CLVT
$15.3億
| $1487万 | 0.01% |
6,917,007
+3,922,204
| +131% | +$959万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。