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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
GRAIL Inc
GRAL
$53.1億
| $1416万 | ﹤0.01% |
211,341
-80,663
| -28% | -$475万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1352
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$148億
| $1416万 | ﹤0.01% |
119,368
-71,862
| -38% | -$887万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1353
First Majestic Silver
AG
$70.5億
| $1414万 | ﹤0.01% |
840,418
+133,639
| +19% | +$265万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1354
Alignment Healthcare
ALHC
$15.8億
| $1414万 | ﹤0.01% |
593,717
-223,549
| -27% | -$429万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1355
Deluxe
DLX
$12.1億
| $1413万 | ﹤0.01% |
591,896
-54,949
| -8% | -$143万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1356
Ouster
OUST
$27.6億
| $1409万 | ﹤0.01% |
225,290
-6,131
| -3% | -$20.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1357
RXO
RXO
$47億
| $1403万 | ﹤0.01% |
514,660
-119,550
| -19% | -$264万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1358
Cavco Industries
CVCO
$48.9億
| $1402万 | ﹤0.01% |
22,824
+8,197
| +56% | +$435万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1359
Core Natural Resources Inc
CNR
$41.3億
| $1401万 | ﹤0.01% |
175,091
+166,295
| +1,891% | +$1473万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1360
Alight
ALIT
$3.34億
| $1400万 | ﹤0.01% |
1,250,057
+192,498
| +18% | +$272万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1361
SAP
SAP
$2705億
| $1397万 | ﹤0.01% |
90,633
-11,606
| -11% | -$198万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1362
Revvity
RVTY
$177億
| $1396万 | ﹤0.01% |
125,487
+34,624
| +38% | +$333万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1363
AdvanSix
ASIX
$4.15億
| $1392万 | ﹤0.01% |
700,057
+61,486
| +10% | +$138万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
1364
Oil States International
OIS
$5.1億
| $1391万 | ﹤0.01% |
1,736,910
-87,805
| -5% | -$83.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1365
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $1391万 | ﹤0.01% |
269,132
+13,539
| +5% | +$67.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1366
ICICI Bank
IBN
$1242億
| $1391万 | ﹤0.01% |
478,999
-497
| -0.1% | -$1.34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1367
Citi Trends
CTRN
$3.74億
| $1382万 | ﹤0.01% |
239,003
+22,080
| +10% | +$106万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1368
Four Corners Property Trust
FCPT
$25.6億
| $1382万 | ﹤0.01% |
562,786
+202,571
| +56% | +$504万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1369
Brookfield
BN
$931億
| $1381万 | ﹤0.01% |
324,994
+155,374
| +92% | +$695万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1370
Cytokinetics
CYTK
$79億
| $1379万 | ﹤0.01% |
161,903
+5,359
| +3% | +$38.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1371
Extreme Networks
EXTR
$35.6億
| $1379万 | ﹤0.01% |
426,041
+143,638
| +51% | +$346万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1372
Franklin Electric
FELE
$44億
| $1376万 | ﹤0.01% |
128,413
+1,095
| +0.9% | +$11万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1373
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$74.6億
| $1376万 | ﹤0.01% |
795,028
-69,764
| -8% | -$95.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1374
Certara
CERT
$17.5億
| $1376万 | ﹤0.01% |
2,160,167
+1,589,441
| +278% | +$896万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1375
Skywest
SKYW
$31.8億
| $1373万 | ﹤0.01% |
138,232
-21,814
| -14% | -$194万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。