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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
JFrog
FROG
$142億
| $1322万 | ﹤0.01% |
145,460
-2,111
| -1% | -$13.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1402
H2O America
HTO
$33.2億
| $1312万 | ﹤0.01% |
215,916
+44,264
| +26% | +$257万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1403
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$56.6億
| $1308万 | ﹤0.01% |
202,720
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1404
Urban Outfitters
URBN
$74億
| $1304万 | ﹤0.01% |
187,576
+24,753
| +15% | +$176万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1405
Universal Insurance Holdings
UVE
$13.4億
| $1302万 | ﹤0.01% |
314,811
+103,787
| +49% | +$391万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
1406
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $1299万 | ﹤0.01% |
57,215
+7,573
| +15% | +$169万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1407
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $1297万 | ﹤0.01% |
145,448
+9,577
| +7% | +$85.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1408
Howard Hughes
HHH
$49.6億
| $1297万 | ﹤0.01% |
181,385
+83,687
| +86% | +$544万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1409
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $1292万 | ﹤0.01% |
61,196
+10,929
| +22% | +$214万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1410
Middleby
MIDD
$61.1億
| $1292万 | ﹤0.01% |
75,286
-218,919
| -74% | -$3300万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1411
Strategy Inc
MSTR
$472億
| $1291万 | ﹤0.01% |
152,332
+6,399
| +4% | +$92.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1412
Myers Industries
MYE
$10.6億
| $1287万 | ﹤0.01% |
364,463
-55,806
| -13% | -$131万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1413
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $1283万 | ﹤0.01% |
63,363
+22,165
| +54% | +$444万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1414
Delek US
DK
$41.5億
| $1281万 | ﹤0.01% |
252,056
+5,775
| +2% | +$25.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1415
Cerence
CRNC
$3.58億
| $1279万 | ﹤0.01% |
1,167,759
+275,694
| +31% | +$270万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1416
ADMA Biologics
ADMA
$30.3億
| $1277万 | ﹤0.01% |
1,525,581
+1,010,792
| +196% | +$921万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1417
Playtika
PLTK
$10.1億
| $1275万 | ﹤0.01% |
3,428,644
-1,565,485
| -31% | -$541万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1418
Lindsay Corp
LNN
$10.9億
| $1274万 | ﹤0.01% |
102,886
+59,722
| +138% | +$668万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1419
Vita Coco
COCO
$36億
| $1270万 | ﹤0.01% |
192,015
+141,814
| +282% | +$957万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1420
National Grid
NGG
$847億
| $1270万 | ﹤0.01% |
153,204
+71,797
| +88% | +$610万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1421
Cameco
CCJ
$308億
| $1266万 | ﹤0.01% |
124,893
+55,574
| +80% | +$623万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1422
Kelly Services Class A
KELYA
$4.78億
| $1264万 | ﹤0.01% |
1,029,514
-10,215
| -1% | -$10.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1423
News Corp Class B
NWS
$160億
| $1261万 | ﹤0.01% |
449,556
+193,258
| +75% | +$574万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1424
Vericel Corp
VCEL
$29.1億
| $1261万 | ﹤0.01% |
283,328
+234,638
| +482% | +$845万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1425
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$8.01億
| $1260万 | ﹤0.01% |
520,648
-137,835
| -21% | -$260万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。