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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $1212万 | ﹤0.01% |
233,974
+21,761
| +10% | +$111万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1452
Wendy's
WEN
$15.9億
| $1209万 | ﹤0.01% |
1,485,727
-1,627,373
| -52% | -$1163万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1453
AB InBev
BUD
$1670億
| $1209万 | ﹤0.01% |
146,738
+57,733
| +65% | +$454万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1454
SITE Centers
SITC
$3537万
| $1207万 | ﹤0.01% |
3,041,051
+1,099,344
| +57% | +$573万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1455
Knowles
KN
$28億
| $1205万 | ﹤0.01% |
290,443
-6,583
| -2% | -$22.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1456
Northwest Natural Holdings
NWN
$21.9億
| $1205万 | ﹤0.01% |
245,554
+23,230
| +10% | +$119万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1457
REX American Resources
REX
$12.8億
| $1203万 | ﹤0.01% |
266,522
+93,142
| +54% | +$431万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1458
Kodak
KODK
$8.02億
| $1203万 | ﹤0.01% |
1,300,038
+698,090
| +116% | +$766万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1459
Genworth Financial
GNW
$30.4億
| $1202万 | ﹤0.01% |
1,268,923
-123,719
| -9% | -$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1460
Open Text
OTEX
$60.1億
| $1201万 | ﹤0.01% |
545,832
+115,465
| +27% | +$262万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1461
CGI
GIB
$167億
| $1197万 | ﹤0.01% |
188,208
+73,681
| +64% | +$502万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1462
Getty Realty Corp
GTY
$19.2億
| $1197万 | ﹤0.01% |
358,772
-56,768
| -14% | -$188万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
1463
SPX Corp
SPXC
$77.8億
| $1193万 | ﹤0.01% |
49,414
-2,075
| -4% | -$45.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1464
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$64.8億
| $1192万 | ﹤0.01% |
311,808
+7,227
| +2% | +$31.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1465
Builders FirstSource
BLDR
$65億
| $1191万 | ﹤0.01% |
133,091
-5,658
| -4% | -$45.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1466
SPS Commerce
SPSC
$28.9億
| $1188万 | ﹤0.01% |
207,870
+92,857
| +81% | +$513万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1467
M/I Homes
MHO
$32.1億
| $1185万 | ﹤0.01% |
73,716
-8,003
| -10% | -$107万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
1468
Ardelyx
ARDX
$7.72億
| $1181万 | ﹤0.01% |
2,316,220
-123,230
| -5% | -$75.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1469
Ceco Environmental
CECO
$32.1億
| $1178万 | ﹤0.01% |
129,798
+36,641
| +39% | +$290万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1470
SailPoint Inc
SAIL
$121億
| $1177万 | ﹤0.01% |
846,466
+86,604
| +11% | +$118万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1471
Shoals Technologies Group
SHLS
$13.8億
| $1174万 | ﹤0.01% |
1,185,780
+132,612
| +13% | +$120万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1472
Northwest Bancshares
NWBI
$22.1億
| $1170万 | ﹤0.01% |
771,963
+250,918
| +48% | +$350万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1473
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $1165万 | ﹤0.01% |
120,825
+6,869
| +6% | +$65.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1474
Sun Communities
SUI
$142億
| $1165万 | ﹤0.01% |
97,672
-16,583
| -15% | -$207万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1475
United Community Banks
UCB
$44.4億
| $1161万 | ﹤0.01% |
330,969
+84,871
| +34% | +$284万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。