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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Redwire
RDW
$19.3億
| $1158万 | ﹤0.01% |
947,121
+783,416
| +479% | +$1034万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1477
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
$2.52億
| $1158万 | ﹤0.01% |
3,386,162
+316,232
| +10% | +$105万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1478
SSR Mining
SSRM
$54.2億
| $1158万 | ﹤0.01% |
409,548
+714
| +0.2% | +$2.17万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1479
Home Bancorp
HBCP
$4.82億
| $1156万 | ﹤0.01% |
168,749
+50,437
| +43% | +$326万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1480
Amplitude
AMPL
$22.1億
| $1154万 | ﹤0.01% |
1,508,350
+273,322
| +22% | +$189万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1481
Community Trust Bancorp
CTBI
$12.8億
| $1153万 | ﹤0.01% |
159,341
+42,848
| +37% | +$285万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1482
Pediatrix Medical
MD
$24.5億
| $1153万 | ﹤0.01% |
471,289
-89,280
| -16% | -$203万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1483
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $1150万 | ﹤0.01% |
228,292
+67,428
| +42% | +$334万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1484
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
$443億
| $1147万 | ﹤0.01% |
167,185
+93,269
| +126% | +$637万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1485
TeraWulf
WULF
$63.3億
| $1145万 | ﹤0.01% |
463,701
+164,558
| +55% | +$378万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1486
Cogent Biosciences
COGT
$49.7億
| $1141万 | ﹤0.01% |
294,913
+105,117
| +55% | +$368万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1487
Waystar Holding Corp
WAY
$53.9億
| $1140万 | ﹤0.01% |
555,502
-664,739
| -54% | -$1398万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1488
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$103億
| $1140万 | ﹤0.01% |
110,420
+38,269
| +53% | +$381万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1489
Digital Turbine
APPS
$9.28億
| $1139万 | ﹤0.01% |
883,138
+175,861
| +25% | +$105万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1490
Radian Group
RDN
$46.3億
| $1139万 | ﹤0.01% |
302,398
-5,843
| -2% | -$20.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1491
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$228億
| $1138万 | ﹤0.01% |
124,756
+14,731
| +13% | +$129万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1492
Atlantic Union Bankshares
AUB
$55.1億
| $1136万 | ﹤0.01% |
268,472
-8,472
| -3% | -$32.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1493
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.7億
| $1132万 | ﹤0.01% |
759,019
+679,665
| +856% | +$964万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1494
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
$11.8億
| $1131万 | ﹤0.01% |
114,491
+53,504
| +88% | +$485万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1495
White Mountains Insurance
WTM
$53.8億
| $1130万 | ﹤0.01% |
5,450
-2,288
| -30% | -$490万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1496
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
$5849万
| $1126万 | ﹤0.01% |
882,595
+721,387
| +447% | +$931万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1497
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $1125万 | ﹤0.01% |
211,843
-827,407
| -80% | -$4731万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1498
First Financial Bancorp
FFBC
$34.3億
| $1124万 | ﹤0.01% |
332,306
-5,267
| -2% | -$16.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1499
Napco Security Technologies
NSSC
$10.8億
| $1124万 | ﹤0.01% |
295,923
+10,895
| +4% | +$43.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1500
Televisa
TV
$23.5億
| $1122万 | ﹤0.01% |
4,140,647
+2,104,547
| +103% | +$604万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。